Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.
Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?
Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.
Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть .
Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.
Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.
Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:
Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.
Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.
Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.
Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.
Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.
Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.
Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.
Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.
На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:
Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.
Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.
Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.
Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.
Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.
При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.
Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.
Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.
ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.
Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.
Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:
Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.
TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.
Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.
В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.
Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.
Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:
Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как .
Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik, как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.
Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.
Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.
Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:
Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.
Посмотрите видео для закрепления материала.
В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.
На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.
С уважением, Руслан Мифтахов
Чтобы контролировать свои убытки и прибыль, нужно ставить защитные ордера. Установка стоп-лосса и тейк-профита на бирже отличается от форекса. В приказе на продажу или покупку нет параметров стоп-лосс и тейк-профит. Для того чтобы их выставить, нужно установить стоп-заявку. Рассмотрим этот процесс на примере постановки заявок в терминале QUIK.
Постановка стоп-лосс.
Мы купили акции уралкалия по цене 202,65. Хотим выставить стоп-лосс на 201.90. Кликаем по стакану цен правой клавишей мыши, или нажимаем клавишу F6. Выбираем пункт новая стоп-заявка.
На бирже у заявки есть срок действия:
1) сегодня. 2) до наступления выбранной вами даты 3) до отмены.
Условие активации стоп-завяки:
Если мы купили выбираем пункт продать, если продали пункт купить. Вводим нужную нам цену. Вторая цена определяет диапазон проскальзывания, на случай резкого всплеска волатильности, когда цена может просто проскочить выбранное вами значение. В случае продажи это значение должно быть меньше первого, в случае покупки больше. После выбора всех параметров нажимаем ввод.
Заявка на пробой выставляется также, только в данном случае т.к. у нас нет акций это приведёт к открытию новой позиции. Для которой также нужно будет установить стоп-лосс и тейк-профит.
Постановка тейк-профит.
Начальные действия такие же, но вместо стоп-лимит выбираем тейк-профит.
Выбираем покупку или продажу и вводим нужную цену. Здесь у нас нет второй цены, вместо неё появляется второе окошко. С параметрами отступ от max и защитный спред. Отступ от max — значение которое будет проверятся при росте цены выше цены тейк-профита(трейлинг стоп). Как только это значение будет достигнуто, на рынок выставится ваша заявка с ценой меньше последней сделки. Защитный спред(вместо второй цены) — защита на случай проскальзывания. Эти параметры измеряются в валюте торгового инструмента или процентах.
Система трейдинга QUIK предоставляет возможность оперировать сделками посредством стоп-заявок. Стоп-заявка в QUIK это заявка со стороны участника финансового рынка, имеющая дополнительные условия, которые определяют момент постановки в ТС (торговую систему).
Все имеющиеся условные заявки поступают на серверное оборудование системы QUIK и находятся на хранении до тех пор, пока не наступят заданные условия. Сервер QUIK постоянно отслеживает исполнение стоп-заявок на предмет их срабатывания. Как только время её исполнения истекает, система даёт сигнал бирже, на активацию лимитированной заявки.
Рассмотрим, какие существуют типы условных заявок. Программа QUIK предлагает трейдерам следующие типы условных заявок:
Рассмотрим каждую заявку отдельно.
Эта стоп-заявка в QUIK применяется для того, чтобы ограничить убытки. В свою очередь в её настройках нужно задать три параметра:
Стоп-заявка на продажу запуститься в действие только тогда, когда цена переместиться ниже ценового условия. То есть, эта заявка должна находиться выше, чем цена условия.
Рассмотрим, на примере Stop-лимит заявки на продажу. Предположим, участник бирже купил USD по цене 65 руб/$. С целью продать подороже. Ограничение по цене он выставил на отметке 63 руб/$.
Чтобы запустить в действие данное ограничение, он выставляет стоп-лимит на sell с ценой 63 руб/$. А также по цене 62,95 руб/$. Таким образом, в случае, если цена двинется ниже отметки 63 руб/$., тогда сработает простая лимитированная заявка на продажу по цене 62,95 руб/$.
Теперь рассмотрим пример заявку стоп-лимит на покупку. Один из участников биржи решил продать USD по 64 руб/$. И он ждет еще большего снижения цены. Убытки трейдер думает ограничить на уровне 65 руб/$.
Таким образом, ему нужна стоп-заявка в QUIK на покупку с ценой активации 65 руб/$., а также ценой 65,05 руб/$. В итоге, если цена вырастет выше 65 руб/$, тогда на биржу поступит лимитированная заявка на buy 65,05 руб/$.
Данный тип заявок используется участниками биржевого рынка, чтобы вовремя зафиксировать прибыль .
Отметим, что стоп-заявка в QUIK данного вида выручает в тех случаях, когда цена движется в нужном для трейдера направлении и ему заранее известно, куда, примерно, может дойти цена.
Подчеркнем, что стоп-заявка Тейк-Профит имеет 4 параметра:
На биржу поступает простая лимитированная заявка, как только котировки достигают заявки и сразу же отскакивают от установленного ценового уровня. Правда, она несколько хуже для нас, поскольку учитывается размер защитного спреда.
Распишем все шаги на заявку Тейк-Профит:
Рассмотрим отдельно взятый пример заявки тейк-профит.
Пусть создание стоп-заявки тейк-профит на продажу будет с курсом 79. Защитный спред и отступ от максимума задали 1 рубль. Сперва курс доллара на бирже наблюдался на отметке 78 рублей.
Затем цена стала стремительно расти, показав нам новое значение – 81. Это превышает цену, по которой была открыта наша заявка. Затем курс упал до 80,1. Спустя время он снизился еще больше, до 76.
Потом на рынок поступит обычная лимитированная заявка по цене 75. Почему, потому что здесь ещё учитывается отступ от величины максимума.
Эта стоп-заявка включает в себя еще две заявки. Одна Тейк-Профит, а вторая Стоп-Лимит.
После срабатывания какой-то одной заявки, вторую нужно удалить. То есть, при срабатывании Тейк-Профита, трейдер будет в прибыли. Когда же сработала заявка Стоп-Лимит, тогда наблюдается убыток. Нет никакого смысла во второй заявке, если активировалась первая. Она автоматически снимется.
При частичном срабатывании одной заявки, количество лотов во второй заявке уменьшается на количество сработавших лотов.
Данный тип стоп-заявки предоставляет право создать заявку Стоп-Лимит, а также классическую лимитированную заявку.
Здесь точно также действует правило: когда срабатывает одна, вторая попросту удаляется . Если сработает одна заявка, количество лотов уменьшится во второй заявке на число сработавших лотов.
Посредством условных заявок Тейк-Профит доступно закрывать ранее открытые стоп-ордера, а также открывать новые позиции.
Удобнее всего открывать их посредством условных заявок Тейк-Профит. В рамках безоткатного движения котировок, в какую либо из сторон можно открыть сделку по выгодной цене.
Если рассматривается стоп-заявка в QUIK на покупку, желательно назначать цену, по которой будет выполнена покупка на 2-3 пункта больше, чем стоп-цена . Так заявка обязательно выполниться, если в дальнейшем цена продемонстрирует рост.
Чтобы ввести стоп-заявку на продажу, лучше, если цена заявки будет назначена на 2-3 пункта меньше, чем стоп-цена.
Всегда несколько раз сопоставьте тип стоп-заявки и направление действующей цены. Это позволит в дальнейшем не вводить стоп-заявки по наступившим ценам.
Как переместить стоп-заявку в Квике, если, к примеру, нужно срочно уехать? Делается это просто. Выставляется дата экспирации с учетом отсутствия трейдера, а потом ставится птичка в окошке “Переносить заявку” . То есть, она будет переносится каждые новые сутки до тех пор, пока не закончится выставленный срок экспирации.
Не менее актуальным темой остается вопрос, как снять стоп заявку в QUIK?
Отметим, что сделать это можно посредством горячей клавиши. Открываем “таблицу стоп-заявок” выделяем ту строку с нашей стоп-заявкой, которая нуждается в удалении. В колонке “Состояние” она должна быть активной. Жмем клавиши (Ctrl+D) и выделенная условная заявка тут же будет снята.
Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке - это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс - это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер - это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс - это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
