Выявляя силу тренда, трейдеры стремятся предугадать, когда он завершится для определения наиболее перспективных точек входа по направлению текущей тенденции или мест, где произойдёт перелом с глубокой коррекцией или глобальным разворотом. Показатель информирует о стабильности и предполагаемой продолжительность ценового движения. Используют для этого несколько факторов:
Анализируя группу факторов, раскрывают истинные намерения участников торгов, размещающих лимитные заявки и открывающих рыночные ордера. Выявление силы тренда помогает находить устойчивые тенденции, характеризующиеся кратковременными, неглубокими коррекциями.
Определяющим фактором при установлении силы тренда, считается объём сделок, совершённых за определённый период времени по конкретному торговому инструменту. Если объёмы торговли постепенно снижаются, то покупатели или продавцы теряют интерес к существующему тренду и скоро произойдёт разворот. Если одновременно с этим падает волатильность, то интерес трейдеров снижается и некому поддержать текущее движение.
Получать точные сигналы о снижении объёмов и волатильность помогают индикаторы показывающие силу тренда и информирующие о его предстоящем затухании или, указывающие на перспективы развития. Использование методов математического анализа, позволяет получать графическое, циферное отображение намерений участников рынка.
Закладывают в основу инструментов средне взвешенные ценовые параметры, вычисляя эти показатели, принимая во внимание, объём совершённых торговых операций. Принцип заключается в том, что когда усреднённая цена последней сделки выше, нежели идентичные показатели за предшествующий период, то рынок характеризуется наличием «бычьего» тренда. Если средняя цена ниже, таких же значений предыдущего временного периода, то речь идёт о нисходящей тенденции. График строится на основе математической функции, касающейся средней скользящей линии. Графические, числовые показатели, которые визуализирует индикатор силы тренда Форекс, это разница, возникающая между прошлыми и текущими средневзвешенными ценами и умноженная на объём, совершённых сделок. Трейдеру необходимо при настройках инструмента, определяющего силу тренда учитывать следующие показатели:
Такие индикаторы математически связаны со скользящими средними линиями, определяющими существующий баланс на рынке. Сравнивается минимальная или максимальная цена со средневзвешенным значением за предыдущий период для того, чтобы выяснить, как сильно продавцы превосходят покупателей или наоборот.
Если нужно понять, какая сила тренда индикатор используют сигнальный или устанавливают осциллятор.
– это класс индикаторов, используемых в техническом анализе для определения состояния перепроданности и перекупленности рынка. Инструменты демонстрируют эффективность, когда рынок находится в стационарном состоянии и образовался флэт, характеризующийся узким диапазоном. Осциллятор показывает, насколько текущая цена отклонилась от среднего значения. Инструмент помогает определить, когда наступит коррекция или произойдёт очередной ценовой импульс.
Преимущества осцилляторов выражаются в следующем:
Осцилляторы будут давать много ложных сигналов при развитии устойчивой тенденции, так как в такие периоды цена может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени, при этом не наступает коррекция, а если она и возникает, то является неглубокой и непродолжительной.
Сигнальные индикаторы силы тренда без перерисовки визуализируют данные в формате многоцветной панели или чисел, изменяющихся в зависимости от того, насколько направленным является ценовое движение. Трейдер оценивает показатели, ориентируясь на шкалу, демонстрирующую необходимые данные, позволяющие анализировать рынок. Внешне это отображается в виде скользящей средней линии, размещённой в отдельном окне и стрелок, появляющихся для идентификации точек входа, указывающих, когда тенденция ослабла и можно ожидать коррекции или разворота. Сигнальные инструменты могут отображаться в виде гистограмм, цвет которых меняется в зависимости от текущих настроений на рынке.
Направленность ценового движения демонстрирует индикатор ADX Форекс, одновременно указывающий силу существующей тенденции. Отображается он в отдельном окне в виде 3-х линий, демонстрирующих определённую динамику в рамках существующей шкалы.
Рисунок 1. Индикатор ADX
Силу продавцов и покупателей определяют парой линий: D+ и D-, отражающих положительную и отрицательную направленность. Если D+ демонстрирует большее значение, относительно D-, то преобладает «бычий» тренд. Рассматриваемые линии формируют третью, информирующую о среднем направлении: ADX. Если линии находятся одна над другой, не касаясь друг друга, то можно судить о большой силе существующей тенденции. Когда они начинают переплетаться, следует ожидать формирования боковой консолидации или разворота. Необходимо ориентироваться на цифровые значения шкалы, варьирующиеся в пределах 0 – 100. Превышение отметки 40 свидетельствует об усилении ценовых движений, а снижение ниже 20 об его ослаблении.
Эффективный индикатор Aroon без перерисовки отображается в отдельном окне в виде пары линий: down и up, соответственно красного и синего цвета. Происходят колебания в пределах 0- 100.
Рисунок 2. Индикатор Aroon
Традиционно устанавливают три уровня: 30%, 50%, 70%. Если какая-нибудь из линий постоянно располагается выше отметки 70%, а вторая не поднимается выше 30%, то можно судить о развитии сильного тренда. «Быки» проявляют интерес к активу, если линия up постоянно колеблется возле 100%, а down стремится к 0, что свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны продавцов. Когда линии меняются местами, то диспозиция на рынке кардинально меняется. Классифицировать значения линии up, надо следующим образом:
Зеркальной будет ситуация, когда идентичные значения относятся к down.
Предлагается по умолчанию использовать период 14, то есть анализ за последние 2-е недели. Если оставить в силе данные настройки, то можно своевременно получать сигналы о небольших откатах, но не о смене глобальной тенденции. Установив значение 30, непродолжительные движения улавливать не получится, но зато будет понятно направление основного тренда.
RSI – это надёжный индикатор силы тренда для МТ4, определяющий возможность его изменения при снижении интереса участников рынка к поддержанию существующего движения посредством открытия рыночных ордеров. Особенность инструмента в том, что он может формировать графические фигуры, традиционно используемые в техническом анализе.
Рисунок 3. Индикатор RSI
Создатель RSI Уайлдер, рекомендовал применять двухнедельный период для получения наиболее информативных сигналов, информирующих о перепроданности или перекупленности актива. Оповещает об этом приближение к отметкам 0% и 100%. Иногда возникает расхождение, идентифицируемое при формировании экстремумов, выражающихся в движении цены, противоположном тому, что показывает RSI. Порой появляются технические фигуры, например, «Двойное дно» или «Тройная вершина», позволяющие определять точки глобального разворота. Демонстрируемый в окне осциллятора тренд, как правило, совпадает с тенденцией на ценовом графике. Если возникает эффект дивергенции, когда RSI показывает движение в одном направлении, а цена движется в другом, то это свидетельствует о скором развороте цены.
Конвергенция – это ситуация, связанная с формированием новых минимумов/максимумов на графике при том, что RSI не опускается ниже/выше, предыдущих значений. Такая ситуация также указывает на затухание и изменение приоритетов для участников торгов. Практикуется задействование осциллятора в виде фильтра, предостерегающего от покупок в период перекупленности и продаж в момент перепроданности.
IVAR – индикатор силы тренда в процентах, созданный в соответствии с теорией о временных финансовых рядах. Предполагается противопоставление хаосу, визуализируемое в виде кривой линии, помещённой в отдельное окно и указывающей на наличие или отсутствие трендовых движений.
Рисунок 4. Индикатор IVAR
Устанавливается уровень 0.5 и если линия опускается под него, то можно судить о развитии устойчивой тенденции, а когда она поднимается выше, то трейдеры идентифицируют образование боковой консолидации. Недостаток IVAR заключается в невозможности определения направления движения цены. Поэтому его надо задействовать в сочетании с другими инструментами, позволяющими сделать полноценный технический анализ рынка.
Когда измеряется сила тренда индикатор в процентах CPM_3_CurrentPair подходит лучше всего, так как он визуализирует необходимые данные в определённом соотношении. Внешне он выглядит, как табло с широкой и узкой полосой.
Рисунок 5. Индикатор CPM_3_CurrentPair
Рисунок 5, был сделан в выходной день, поэтому обе полосы не активны, однако в будние, широкая полоса демонстрирует силу и направление тенденции на старшем временном периоде, а узкая линия на меньшем тайм-фрейме. Благодаря этому удаётся получать исчерпывающую информацию о ситуации, пользуясь всего лишь одним окном в торговом терминале.
Трейдеры используются инструменты, способствующие определению силы тренда для подтверждения данных, полученных в результате технического, свечного, волнового анализа. Индикаторы не могут быть единственным источником, дающим сигналы для открытия коротких или длинных позиций. Каждый из них может генерировать ложные сигналы. Осцилляторы плохо себя проявляют при сильных тенденциях, так как линии, подающие сигналы, постоянно находятся в зонах перекупленности и перепроданности. Рекомендуется их задействовать только при торговле во флэте на дневных графиках.
Сигнальные математические инструменты анализа дают точки входа на разворот рынка. Точность зависит от жёсткости настроек, они могут находить локальные коррекции или глобальные развороты. Визуализация происходит в виде гистограммы или стрелок, сочетающихся со скользящими средними линиями.
Трейдеры оценивают верность полученных сигналов исходя, из сопутствующих результатов, полученных при нанесении на график горизонтальных и диагональных уровней. Только если они совпадают, принимается решение об открытии позиции рыночным ордером или установке лимитной заявки. Выход из позиции осуществляется при появлении противоположных сигналов, взаимно подтверждающих друг друга.
Поскольку торговать всегда рекомендуют в направлении текущей тенденции, трендовые индикаторы отличаются бо льшей популярностью, чем осцилляторы или объёмы. Зачастую трейдер с самого начала выбирает работу именно с такими вспомогательными инструментами анализа. Но при подробном изучении возникает ряд вопросов.
Разобрать это можно на примере всем известной Moving Average, но выводы будут справедливы для всех подобных индикаторов. Проблема номер один при их использовании – то, что они запаздывают. То есть направление, подтверждённое той же скользящей средней, вы увидите тогда, когда график уже пройдёт большое расстояние. Остаётся риск войти в рынок в момент коррекции цены, получив просадку на откате.
А потому первое правило, которое из этого следует – никогда не используйте трендовый индикатор как единственный и главный фактор для определения точки входа . Такие действия могут быть катастрофичны для вашего счёта.
На скриншоте можно увидеть, что линия поворачивает почти одновременно с ценой. Если вы будете анализировать по уже сформировавшемуся графику, то не увидите особенностей её построения. Линия имеет свойство «сглаживаться» после появления следующей свечи. То есть она может показывать горизонтальное направление, но после резкого скачка цены - например, вверх - быстро потянется за ней. Поэтому реальное положение вещей можно отследить только в текущем времени на демо или через тестер стратегий.
Также обратите внимание на то, что ловить короткие движения цен вам не нужно. В данном случае разумнее попробовать поймать начало тенденции. Сделать это с помощью одних только индикаторов тренда практически невозможно. Всё по той же причине – они запаздывают. В то время, когда уже пройдено не менее 3-5 свечей (периодов), скользящая средняя только покажет направление. Но, если точка начала тренда весомая, если есть большая вероятность, что от неё начнётся новое сильное движение цены, то вам стоит прислушаться к сигналу индикатора.
Как выявить такие точки? К примеру, вы отслеживаете график на D1, где тенденция в данный момент – восходящая. И там происходит касание нижней линии. Переключившись на Н4, вы можете дождаться на этом таймфрейме сигнала трендового индикатора. В это время цена пройдёт совсем немного по меркам дневных графиков, хотя на Н4 изменение может казаться ощутимым. После этого можно войти в рынок. Но помните, что такая тактика – всего лишь основа, а у вас должны быть дополнительные сигналы.
Ещё один вариант – отслеживать движения от других значимых точек на том же таймфрейме, где планируете торговать, или на один период выше. Такими зонами на графике могут служить исторические уровни, диагональные линии и недавние горизонтальные, которые служили поддержкой или сопротивлением в последнем тренде/канале. Отскок от этих точек – важный момент, и он подтверждается дополнительным сигналом, если вы видите, что трендовый индикатор двинулся в ту же сторону.
В данном случае поведение индикатора именно такое, каким оно бывает при самом зарождении трендов и каналов. Вы можете видеть, что после отскока МА пошла за ценой далеко не сразу, и это ещё с учётом дальнейшего выравнивания. В лучшем случае трейдер мог бы войти в рынок в середине второй чёрной свечи, а скорее всего – уже на третьей. Таким образом, неизбежно попадание в коррекцию, однако в целом прибыль могла составить до 100 пунктов.
Два правила рынка – «входить только в направлении тенденции» и «покупать внизу, продавать вверху» сильно противоречат друг другу. Начало тренда является либо разворотом предшествующего, противоположного по направлению, либо завершением флета/рэнджа.
Идеально для трейдера – выявить самое начало тенденции. Но это редко бывает осуществимо на практике: здесь даже профессионалы зачастую теряются в догадках.
Если вы хотите определить место перелома тренда, то такие индикаторы можно использовать только как вспомогательные. Когда разворот уже произошёл, скользящая средняя или другой инструмент анализа подтвердят его через пару свечей/баров.
Если нужно найти тот момент, когда флет сменится новым трендом, нижним или верхним, вам необходимо сначала отследить движения текущей боковой тенденции. И только после её прорыва можно ожидать сигнала, причём опять же он будет вспомогательным. А внутри флета, как известно, трендовые индикаторы не работают. Поэтому на протяжении всего времени, пока идёт боковое движение, вам нужно будет пользоваться исключительно осцилляторами.
Первый описанный вариант особого рассмотрения не требует: это то же самое, о чём было рассказано выше. Вы просто ищете предполагаемые точки разворота, и, если он произошёл в этом месте, то ждёте подтверждений, одним из которых должен быть трендовый индикатор.
Предположим, у вас на графике наблюдается флет. Вы обозначаете предполагаемые линии поддержки и сопротивления: обычно их бывает несколько, потому что цена крайне редко ходит в границах одного и того же диапазона. Для точности можно выделить наиболее устоявшиеся (те, от которых цена отскакивала хотя бы пару раз) и самые крайние – нижнюю и верхнюю. Пока боковой тренд не сменился направленным, его границы можно и нужно корректировать с появлением новых свечей, если они не вписываются в прошлый диапазон.
Боковой тренд в обычном виде: размытые границы и отсутствие направления вверх или вниз. Добавим к нему обычный стохастик.
Параллельно используйте любой удобный для вас осциллятор. Он хорошо отражает движения цены в пределах уровней поддержки и сопротивления. По нему вы можете увидеть, будет ли график вновь разворачиваться или нет. Если сигнала разворота не последовало, а затем образовался пробой диапазона, можно начинать отслеживать поведение трендового индикатора.
Более эффективно покупать уже на линии поддержки, если осциллятор показал выход из зоны перепроданности, и на линии сопротивления, если наблюдается выход из зоны перекупленности. Это стоит делать в том случае, если канал достаточно широкий – от 30 пунктов и более. По достижении противоположной линии диапазона вы можете определить сначала по осциллятору, будет ли разворот. И, если его не предвидится, отследить уже пробитие линии, а затем сигналы трендового индикатора.
Два варианта входа в рынок. Первый – после отскока от линии поддержки, покупка. Если бы при достижении уровня сопротивления был сигнал разворота, можно было бы выйти из сделки и получить около 150 пунктов. Такой сигнал, действительно, появился, и его можно было использовать или проигнорировать, просто поставив стоп-лосс/трейлинг-стоп (место точки возможного закрытия выделено красным). В случае, если трейдер оставил бы сделку открытой и дождался подтверждения прорыва, он мог бы получить до 300 пунктов. Второй вариант – вход на уровне линии сопротивления, покупка после прорыва. Прибыль в районе 150 пунктов.
Учитывайте, что не всегда пробой диапазона бывает настоящим. Флет отличается очень размытыми границами, поэтому прорыв может оказаться лишь очередным его расширением. Ставьте очень жёсткие стопы, когда пользуетесь данным методом поиска начала тенденции .
Кроме перечисленного выше, трендовые индикаторы используются в процессе самой торговли. У каждого из них есть свои основные сигналы. Если вы применяете Moving Average или любой другой, изначально изучите все его свойства. Помните, что комбинация разных сигналов для входа удваивает их действенность.
Например, у той же МА есть пересечение графика, за которым, предположительно, последует движение в сторону этого пересечения. Можно использовать многочисленные стратегии с их сочетанием.
Если вы решили взять на вооружение трендовые индикаторы, подойдите к вопросу серьёзно. Их кажущаяся простота многих вводит в заблуждение: трейдеры ждут супер-эффективности, а на деле её нет. Секрет этих инструментов анализа в том, чтобы использовать их максимально профессионально и осторожно. Ничего не начинайте на реальном счёте без тестирования, комбинируйте методы, и в дальнейшем вы получите хорошие результаты.