Помимо ценовой динамики, отражаемой соответствующими графиками в торговом терминале, для анализа текущего состояния рынка можно использовать и ряд других факторов. В этой статье будет рассмотрен индикатор «Стакан цен» , наглядно демонстрирующий торговую активность трейдеров. С его помощью можно узнать количество открытых сделок, отложенных ордеров, стоп-приказов и некоторых других важных параметров, позволяющих спрогнозировать, как поведет себя рынок в ближайшем будущем.
Стоит отметить, что существует несколько таких индикаторов и ориентированы они на отражение перечисленных параметров рынка лишь у конкретных брокеров. Поэтому и доступ к ним имеют лишь клиенты данных брокеров. В этой статье будет рассмотрен индикатор «Стакан» для MT4 от SharkFX. Соответственно, предоставлять он будет информацию только по ордерам, открытым трейдерами, торгующими через этого брокера. Доступ к пользованию индикатором предоставляется исключительно для членов закрытого клуба, поэтому потребуется пройти соответствующую процедуру авторизации .
Скачать индикатор «Стакан» для MT4 можно по этой ссылке .
После применения этого техинструмента анализа к ценовому графику на нем отображается одна или две гистограммы (в зависимости от настроек), визуализирующие объемы различных типов сделок – SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (рис. 1). По сути, эти гистограммы являются упрощенной версией инструмента ProOanda, также разработанного специалистами SharkFx.
Отображаемые данные обновляются через одинаковые промежутки времени 3 раза в час. На рис. 1 приведена классическая схема отображения «Стакана цен» (рис. 2), но ее можно изменить в настройках (например, убрать те или иные части гистограммы или переместить их в другое место на графике).
В левом верхнем углу (рис. 1) размещено меню с кнопками, посредством которых можно переключаться между:
В поле меню отображается и время, когда была обновлена текущая информация.
Несколько десятков изменяемых параметров позволяют настроить этот информационный инструмент под любой стиль торговли. Самыми важными параметрами являются:
При этом визуализация «Стакана цен» может быть самой различной. Например, индикатор от Альпари представляет информацию об объемах в виде не гистограммы, а таблицы с тремя столбцами и несколькими органами управления (рис. 3).
Практически одинаковым у всех индикаторов «Стакан цен» является процесс установки. Как правило, трейдер получает исполняемый установочный файл (.exe), после запуска которого необходимо следовать предлагаемым инструкциям и вводить запрашиваемые данные (путь к торговому терминалу, логин и пароль учетной записи и др.).
Существуют и онлайн-сервисы, предоставляющие информацию об объемах сделок любому желающему. Одним из них является OANDA, о котором подробно написано .
Здравствуйте, дорогие читатели и посетители нашего сайта. Темой нашей статьи станет Оанда стакан котировок, я думаю, что эта тему будет интересна многим . В целом, если говорить про стакан, то этот термин больше относится к теме .
В рамках рынка форекс как такового стакана просто нет. Это обусловлено тем, что данный рынок является децентрализованным, на нем отсутствуют даже реальные объемы, не говоря уже о стакане и ленте ордеров. Оанда стакан котировок – это некое подобие биржевого стакана, который указывает нам, на каком уровне расположены те или иные заявки клиентов брокера Оанда, кто находится в профите, а кто несет убытки.
Тут есть очень существенный нюанс. Начнем с того, Оанда стакан котировок дает нам понимание того, на каком уровне имеются заявки, но при всем при этом мы не можем видеть их объем. Насколько хорошим помощником является стакан котировок? В целом, иногда он действительно показывает полезные вещи, тем не менее, не стоит во время торговли ориентироваться только на его данные , вы просто не получите всю необходимую картину, чтобы сделать грамотные выводы.
Вот это ссылка на данный сервис, где вы сможете наблюдать за стаканом. Естественно, вы должны понимать, что наличие информации о том, куда стоит толпа , и грамотная ее интерпретация, является очень мощным оружием в руках опытного трейдера.
Еще раз говорю, сам по себе стакан не похож на классический биржевой стакан. В Оанде мы просто не в состоянии увидеть, на каких уровнях стоят крупные заявки на покупку и продажу. Лично я считаю, что использование Оанды в рамках рынка не имеет особой важности. Тем не менее, многие люди интересуются, как понять его данные , соответственно, я не могу пройти мимо этой темы.
Кстати, что касается самого брокера Оанда, то он из Англии. Брокер работает на рынке уже достаточно давно, но суть не в этом. Вопрос в том, а насколько можно доверять данным по стакану от этого брокера? Все равно, что решить вопрос можно ли доверять инструменту .
В целом, в своем стакане брокер Оанда интерпретирует позиции своих клиентов. Вы будете видеть, где расположены отложенные ордера на покупки и на продажи , кроме того, станет понятно, какое соотношение покупателей и продавцов воцарилось на данный момент. В целом, вы должны понимать, что эти данные только в рамках одного брокера, а не на всем рынке в целом. Тем не менее, толпа склонна действовать относительно предсказуемо, потому я не думаю, что, например, у другого брокера значения прям бы критически отличались.
Итого, насколько верить данным этого стакана – зависит уже от вас . Лично я никогда им не пользовался, потому как не видел смысла. Но, тут все субъективно, возможно, этот инструмент чем-то вам поможет на практике.
Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какой инструмент нам предоставляет брокер Оанда. В целом, на сайте было описание того, как работает программа и посредством чего формируются портфели заказов брокера Оанда. Но вот само описание было достаточно кривым, и понять там что-то было очень затруднительно. А описание на моем блоге вполне ровное.
Всего в рамках этого инструмента существует два основных окна , и мы с вами разберем, что обозначает каждое из них.
Собственно, вот так выглядят два основных окна стакана. Кроме того, дополнительно имеется график валютных пар, на базе которых и строится сам стакан. Теперь давайте мы с вами поговорим уже детальнее о том, как использовать данные Оанда. Некоторые трейдеры отмечают, что они вообще торгуют чисто по этому стакану , без дополнительных подтверждений. Я не знаю, насколько эти слова правдивы, ибо сам я не встречал таких трейдеров.
Давайте начнем разбор первого окна стакана, где отображаются данные по открытым заказам.
В целом, условно график можно поделить на четыре зоны. Вертикальная ось разграничивает покупки с продажами, а горизонтальная зеленая линия указывает нам на текущую цену. О чем вообще трейдеру может говорить диаграмма открытых заказов? Она показывает отложенные заявки внутри компании. Грубо говоря, это тейк-профиты, стоп лосс, бай стопы, селл стопы, бай лимиты и селл лимиты. Грубо говоря, приказы не по рынку.
Как трейдер может использовать эти данные? На текущем примере видно, что рынок на тот момент по GBP USD находится на уровне 1.4951. Чтобы понимать, где открывать ордер, нужно разобраться с текущим балансом сил. Для этого мы с вами обращаем внимание на вертикальную линию. Что находится справа – отвечает за реализацию заказов на покупку. Соответственно, все, что находится слева – отвечает за срабатывание сделок на продажу.
Заявки, расположенные выше текущей цены, начнут срабатывать, когда она будет расти. Соответственно, если она опустится, то начнут срабатывать заявки, расположенные ниже текущей цены. Теперь давайте на примере с вами разберем пример выше.
В первую очередь мы сразу обращаем внимание на длинную линию ниже текущей цены на уровне 1.4900. Кроме того, выделяется крупный уровень выше текущей цены, это уровень 1.5100. Такие объемы говорят о том, что там может находится крупное скопление заявок. Соответственно, если она опустится к уровню 1.4900, то, вполне возможно, что сработают крупные заявки, и оттуда будет возможен рост цены. Соответственно, в том случае, если она коснется уровня 1.5100, то, скорее всего, оттуда пойдут продажи.
Следующий график выглядит следующим образом:
В данном случае, мы можем видеть баланс сил в рамках торговых позиций, которые удерживаются на рынке. Расположение горизонтальных линий показывает нам, на каких уровнях и в каких масштабах участники рынка открывали позиции. Исходя из графика выше мы можем видеть что слева наращиваются продажи, так как слева оранжевого цвета больше, нежели синего цвета справа. В данном случае, нисходящая тенденция набирала силу и можно было бы к ней присоединиться.
Если говорить в целом, то данный стакан реально интересен, и может при грамотном использовании стать хорошим дополнением к системе!
Биржевой стакан это цифровое отображение текущего настроения на рынке, на базе которого можно сделать сверх краткосрочный анализ рыночной ситуации.
В отличие от графиков, которые воспроизводят рыночную информацию в визуальном варианте, биржевой стакан показывает заявки, пока только выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, и которые в скором времени могут исполниться и тем или иным образом повлиять на рынок.
Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций. После того, как анализ рынка проведен и найдена приблизительная точка входа (например, сильный уровень сопротивления), можно воспользоваться биржевым стаканом, чтобы увидеть текущую расстановку сил и открыть позицию по той цене, по которой, скорее всего, произойдет сдвиг вероятностей.
Биржевой стакан состоит из нескольких частей: зеленая часть – это заявки на покупку (bid), в красной зоне – заявки на продажу (ask или offer). Рыночная цена располагается внутри , т.е. между лучшей ценой покупателя и лучшей ценой продавца. Именно в котировочном стакане видны ордера крупных игроков, и их можно использовать для принятия торговых решений. Биржевой стакан не демонстрирует полную картину рынка, т.е. в нем отражаются далеко не все ордера, выставленные на бирже, а видна лишь малая часть лимитных приказов, близких к рыночной цене.
Заявки, отраженные в стакане, могут быть крупными, средними и маленькими – такое деление, как правило, делается относительно среднедневного объема по инструменту. Например, если средний объем по составляет 1 млн. контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.
Чаще попадаются средние заявки, объем которых колеблется от 200 до 500 контрактов – данные ордера также оказывают некоторое влияние на цену, но их влияние имеет значение в том случае, когда накапливается несколько средних заявок (т.е. они стоят на разных ценах, но близко друг к другу, образуя при этом некоторую плотность). Если же появляются заявки от 10 до 50 контрактов, то их обычно никто не замечает, поэтому и никакого существенного влияния на рынок они не оказывают.
Пассивными считаются ордера, которые статично располагаются на ценах, близких друг к другу по значению, т.е. они не двигаются и как бы охраняют некий уровень, при этом никакой агрессии с их стороны не наблюдается. Биржевой стакан отражает пассивные ордера в моменты, когда рынок подходит к сильному графическому (или поддержки). В результате рыночной борьбы уровень либо пробьют, либо цена отскочит от него.
Агрессивными считаются заявки, которые подаются с рынка (т.н. ) – такие ордера двигают рынок. Также различают другого рода агрессивные приказы – они вроде бы являются , но при этом активно следуют за рынком, т.е. это ордера, которые могут неожиданно появиться в стакане и при движении рынка в ту или иную сторону постоянно подтягиваться к рыночной цене, подталкивая, таким образом, рынок. Такое перемещение может очень долго поддерживать рынок.
Часто активные и пассивные заявки взаимодействуют друг с другом, а биржевой стакан отражает этот процесс. Когда линия сопротивления пробивается, она превращается в уровень поддержки, а на языке котировочного стакана происходит следующее: преодолевается плотность пассивных приказов, после чего появляется агрессивный покупатель, который подставляет заявки по ближайшим ценам Bid. Соответственно теперь, чтобы пробить рынок вниз, необходимо пробить поддержку, которую все активнее начинают защищать другие трейдеры.
Пассивную плотность в стакане можно использовать для постановки – если после входа появляется жирный покупатель (а цена пошла вверх), то можно смело выставлять стоп-приказ на пункт ниже этого покупателя. Если эту крупную заявку съедают, можно сразу выходить из позиции, т.к. цена просто по инерции будет продолжать нисходящее движение. Рассмотренная ситуация хорошо прослеживается около важного уровня поддержки или сопротивления.
Во время старта нового движения, во время зарождения свежего импульса баланс в стакане отображается не совсем обычным образом. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а в данный момент сформировалась небольшая коррекция от предыдущего максимума.
Перед тем, как снова начать расти и только после этого пробить линию сопротивления, часто биржевой стакан демонстрирует следующее: в то время, как покупателей практически нет, появляется большая плотность средних по объему заявок на продажу. Несмотря на то, что продавцов вроде бы больше, чем покупателей, цена в большинстве случаев продолжает активно расти – это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому.
Рынок устроен так, что цена ходит против большинства. Если большинство начало выставлять заявки на продажу, и тем более делать это во время восходящего тренда, то они с высокой вероятностью будут поглощены. Эти приказы на продажу отчетливо появляются в биржевом стакане, поэтому можно открывать длинную позицию после отката при первых признаках восстановления тренда, как только баланс в стакане меняется.
Биржевой стакан следует использовать как инструмент для входа в рынок по среднесрочной стратегии, т.е. с удержанием позиции в течение нескольких торговых сессий.
Стакан заявок (ордеров) от брокера OANDA — многие о нем слышали, но не все знают, как по этому индикатору правильно ориентироваться, интерпретировать показатели и прогнозировать рынок Форекс.Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.
Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .
График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»
График Оанды «Ордеры (все типы отложенных ордеров)»
Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».
Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.
Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным .
Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда
.
Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.
На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.
Инсайдерская информация, куда торгует толпа -индикатор
Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.
Стоит отметить. что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA , но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.
Есть программа отображающая стакан ордеров брокера Oanda на русском языке, обращайтесь к администрации сайта через свой комментарий к статье.
Oanda открытые позиции трейдеров. В этой статье познакомимся с полезным инструментом, который мне помогает вести более качественную торговлю.
Речь про OANDA Order Book или портфель заказов (открытые позиции трейдеров) представляемый брокером Оанда.
Портфель, конечно, не совсем тот, что мы привыкли подразумевать. Скорее это снимки ордеров клиентов, которые компания любезно публикует раз в 20 минут (на 5, 25 и 45 минутах каждого часа, кроме выходных).
Так как Оанда - довольно извесный и популярный брокер, можно (с определённой погрешностью) допустить, что этот снимок выступает в роли общего среза для всей биржи форекс.
Будь инструменты получше, я бы использовал их. Но других таких же классных пока не существует. Поэтому пользуюсь этими снимками и надеюсь, что репрезентативность выборки клиентов Oanda достаточно хороша.
Логика здесь следующая: открыть счет можно с $10k, брокер с хорошей регуляцией и репутацией, я сам торгую через него, поэтому шансы на то, что именно под его крылом собрались более-менее думающие трейдеры, определённо высоки.
С другой стороны, у брокеров, работающих по более простым схемам и с упрощенным доступом, среди клиентов будет большее число случайных игроков, зевак, искателей халявы. Так как большинство (где бы оно не было - среди дворников или среди профессоров) всегда снижает среднее качество решений, мне интересно узнать о нём как можно раньше.
Таким источником является срез от OANDA.
Вы не ошиблись: толпа везде принимает глупые решения. Но одно дело видеть решения на стадии их зарождения (перед бурей), и совсем другое - наблюдать их развязку. В случае с более доступными брокерами мы можем видеть, как толпа подсаживается под шумок на угасающий тренд. Заработать на этом тоже можно, но сложнее. Лучше - когда мы встанем в позиции в начале бурления.
Общее правило: когда все видят, что развивается тренд, нам следует готовиться к его скорому развороту. Пришло время сбросить лишних (случайных) пассажиров. Суть биржи - спекуляции, а это значит, что деньги одних должны перейти к другим.
Если предположить, что большинство будет выигрывать, то меньшинство не сможет оплачивать их выигрыши. Следовательно, механизм должен работать наоборот: много глупых денег постепенно переходят к более умным игрокам. Учитывая уровень разделения общества (любой страны) по IQ, можно сказать, что деньги более глупых (80-95%) уходят к более умным людям.
Цинично.
Ещё циничнее то, что именно слабые игроки и инвесторы (в плане умственного развития) как раз и составляют большинство. Это тоже можно доказать логическими рассуждениями (проще всего: у них были бы свои способы торговли, с разными точками входа и выхода).
Итак, мы пришли к выводу, что книга заказов - это снимок текущего расклада, кто и что делает на бирже. Наша задача: сначала понять, что происходит, а затем использовать эти знания для своей выгоды (грамотно войти и выйти с прибылью).
Я не сторонник теорий заговора, но за время торговли четко понял связь: всякий раз, когда твои сделки приносят прибыль (имеется в виду крупную и регулярно), ты открываешь их против толпы. Не потому, что хотел показать себя, а просто так сложилось, таков был твой независимый анализ.
Справедливо и обратное: стоит поддаться влиянию толпы (аналитиков, специалистов, блоггеров, форумов, новостей), как твои сделки несут убытки.
Замечали такое?
Это и есть действие вышеназванного механизма: денег на всех не хватит, значит, должно выиграть меньшинство . Именно этот посыл и формирует тренды, задаёт тон реакции на новости и международные события.
А для того, чтобы вовремя перебегать из стана толпы к одиночкам (скажем, к владельцам умных денег), нужно уметь читать стол. В роли этого стола и выступают заявки клиентов Oanda (сравните их заказы с тем, что делают наши люди у наших брокеров - разницы нет).
Собственно, на данный момент качество сигналов такое, что сомневаться в достоверности статистики не приходится. Мне инструмент помогает, уверен: вам он тоже понравится.
Ограничения и советы.
Данная методика анализа работает не для всех валютных пар. Из-за своей специфики подходят лишь: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.
C остальными я бы не советовал использовать портфель заказов, так как получаемые выводы будут слишком ненадёжными.
Следующий совет - используйте данные OANDA не до выхода новостей, а после их публикации , когда пошла волна. Характер и направление движения (вектор атаки, о нём позже) будет легко найти на снимках. Ваша задача в том, чтобы идти против толпы, а не вместе с ней подставлять свои деньги под удар.
Вам случалось видеть, что после публикации положительных новостей (для конкретной валюты), она зачем-то показывает обратную динамику? Вот это будет хорошо видно в портфеле заказов. Я настоятельно советую сохранять снимки до выхода новости (за 4 часа, минимум), чтобы вы могли сравнить их с теми, что будут опубликованы после - и встать в нужное направление.
Ещё одно ограничение - портфель заказов не даёт достоверных данных после закрытия американских площадок. Напоминаю, что OANDA - это американский брокер, и мы видим снимки того, как торгуют его клиенты. Поэтому качество портфеля напрямую зависит от времени суток.
Это не значит, что вне американской сессии форекс мы не получим адекватных сигналов. Тем не менее, я бы воздержался от принятия решений по снимкам, опубликованным во время азиатской сессии (если только они не подтверждают общий посыл, сформированный ещё днём).
Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с включением масштаба . Если вы видите, что после определённого уровня вообще нет объёмов, это не значит, что туда цена не будет идти. На данный момент эта зона неинтересна игрокам, однако, по мере приближения к ней там появятся следы активности.
Дело в том, что многие новички видят пустоту на снимках и наивно думают, что здесь будет точка разворота.
На самом деле, наоборот - при достижении таких областей я скорее рассмотрю продолжение движения, нежели отскок. Помните про мышление толпы: все видят эту пустошь, и все считают, что дальнейшего смысла продолжать движение нет. А раз так решило большинство, значит, их сейчас и будут выжимать.
Order Book.
Рассмотрим два снимка - открытые заказы и открытые позиции. Каждый из них разделён на две зоны: продажи и покупки, а те, в свою очередь, делятся текущей ценой ещё на области.
Смотрим на правый снимок:
Линиями отмечен объём сделок по каждому направлению в процентах от общего. Сразу запомните: оранжевый цвет - сделки в плюсе , синий - в минусе.
При этом речь всегда идёт только об открытых сделках, которые на момент получения снимка активны (как только сделка закрыта, она больше не отображается, так как уже не оказывает влияния на торги).
К примеру, слева вверху мы видим объёмы сделок на продажу, выполненные по цене на интервале 1.1100 - 1.1200. Так как сейчас цена находится на уровне 1.1050, то эти продавцы имеют плавающую прибыль, которую пока не зафиксировали. А под текущей ценой находятся неудачные сделки продавцов: по ним сейчас плавающий убыток. Стоит цене опуститься, и эти сделки также окрасятся в оранжевый цвет.
В то же самое время мы увидим и уменьшение «оранжевых» сделок в правой части снимка - цена снизилась, а значит, все покупки по более высокой цене автоматически стали убыточными. Тут всё просто: смотрите на сделки относительно текущей цены, так вы поймёте их характер, а также возможную динамику.
Теперь перейдём к левому снимку.
Но перед этим я напомню, что по правилам биржи вы совершаете всегда 2 сделки (хотя для вас они и выглядят, как одна): например, вы купили EUR/USD, наблюдаете плавающую прибыль, а теперь хотите её зафиксировать. Для этого вы нажимаете в терминале кнопку Закрыть сделку, но на самом деле отдаёте приказ брокеру выполнить встречную сделку: чтобы закрыть покупку, вам нужно продать евро.
Отсюда все сделки имеют свою пару: из продажи выходим покупкой и наоборот. Это поможет вам понять связь левого и правого снимков.
Принцип тот же: оранжевым отмечены сделки, которые связаны с получением прибыли (они замедляют цену), а синим - с фиксацией убытков (ускоряют её движение, потерянные деньги - это топливо, нас ради этого и зовут).
Среди этих объёмов прячутся ордера Take Profit и Stop Loss, а это знание позволит нам более грамотно размещать свои стопы.
К примеру, я ставлю Stop Loss всегда за пределами скопления чужих стопов (среди синих). А Take Profit - в середине такого скопления (среди оранжевых). Дальше будут подробности, не волнуйтесь.
На снимке выше видно, что у покупателей довольно много сделок (не по количеству, а по объёмам) будет выбито на уровне 1.0950 (видите скопление синего цвета в левом нижнем квадранте?). Мы предполагаем, что большую его часть составляют открытые приказы Stop Loss по покупкам (те, что получил брокер через терминал и исполнит в автоматическом режиме).
Связь следующая: трейдер открыл Buy по 1.1100 (эту сделку мы видим на правом снимке, где позиции), а её Stop Loss отображается в левом нижнем квадрате на левом снимке (открытые заказы) - так как выходить из покупки трейдер будет с помощью продажи по приказу с убытком (поэтому синий цвет).
Фиксировать прибыль по Take Profit он тоже будет с помощью встречной продажи. И этот приказ уже есть на левом снимке. Где он? Правильно: в левом верхнем квадрате . Логика та же: мы покупали, значит, выходим по более высокой цене (1), выходим в качестве продавца (2) и получаем прибыль (3). Ищем наш приказ среди оранжевых.
Моя пометка на картинке Приказы покупателей означает, что эта встречная продажа выполнена теми, кто изначально делал покупку.
Кроме того, пусть вас не смущает, что на самом снимке написано Продажа (левая зона). Помните про дуализм сделок на бирже: чтобы выйти из покупки, нам нужно сделать продажу.
Аналогично и с продавцами.
Мы вошли в продажу по 1.1200, сделка отобразится на правом снимке (его левая зона, короткие). На текущий момент цена ушла на 1.1050, так что мы имеем плавающую прибыль - поэтому наша сделка среди оранжевых.
Наш Stop Loss отправился на левый снимок, в его правый верхний квадрат (будущая покупка): если цена до него дойдёт, мы будем вынуждены откупить тот же объём (то есть сделать покупку). Синий цвет - потому что мы сделаем убыточную покупку.
Наш Take Profit появится на левом снимке в правом нижнем квадрате, так как мы будем фиксировать прибыль через встречную покупку (цвет, как вы заметили, будет оранжевый).
Постарайтесь уяснить эту цепочку, чтобы при анализе этих снимков у вас не было разночтения.
Кроме того, на левом снимке собраны ещё и отложенные ордера - в левой части на продажу, а в правой - на покупку.
Цвета в данном случае обеспечивают следующую градацию: оранжевый - Take Profit и limit ордера (sell и buy), а синий - Stop Loss и stop ордера (sell и buy).
Я делаю это уточнение, чтобы вы понимали: не все объёмы на левом снимке связаны только со Stop Loss и Take Profit (поэтому нельзя торговать только по снимкам, их можно использовать только в качестве дополнительного фильтра к вашей рабочей стратегии).
Важное замечание по поводу формирования синих объёмов на левом снимке (заказы): если вы замечаете, что эти объёмы набираются плавно и равномерно (при просмотре портфеля в динамике), будьте готовы к довольно мощному сигналу, однонаправленному.
И наоборот - если объёмы набираются быстро, мы можем предполагать скорее всплеск волатильности (обычно во время важных новостей), нежели продолжительное движение пары.
Постановка стопов.
Теперь можно сделать более точную инструкцию, куда ставить Stop Loss и Take Profit более разумно.
Уровень для Stop Loss мы подбираем таким образом, чтобы:
- Во-первых , цена до него не достала случайным образом.
- Во-вторых , чтобы быть уверенным: если цена прошла этот уровень, она с большой вероятностью пойдёт и дальше (а не так, что зацепила наш стоп, мы вне игры, а цена вернулась назад).
- В-третьих , нам нужен предварительный барьер для защиты стопа. То есть я хочу, чтобы перед тем, как достать мой Stop Loss, цена поборолась с чужими.
Все эти задачи помогает решить левый снимок (открытые заказы) Oanda Order Book.
Для установки выгодного стопа нам достаточно оценить нужную половину снимка (левую - если мы сделали покупку; и правую - если продажу).
Помните, что в данном случае мы работаем с типом:
Итак, смотрим на левый снимок:
Вы видите, где я поставлю стопы: слева - для сделки Buy, справа - для Sell.
Общее правило: стоп должно выбить только в случае серьёзного безоткатного движения, а чужие приказы могут его остановить, выступая поддержкой или сопротивлением. Также вы видите, что я избегаю круглых чисел, предпочитая выйти до них.
Сработка Stop Loss не должна убивать ваш депозит, поэтому выбирайте его величину с умом и помните про ММ (они работают только в связке).
Каким образом чужие стопы могут отбить цену?
Давайте рассуждать: цена подошла к Stop Loss нашей покупки, до этого момента она снижалась. Вот сработал чужой стоп, что это значит? Верно: это приказ брокеру сделать продажу. Чем больше продаж в единицу времени, тем ниже спускается цена.
В какой-то момент на рынке появляются игроки, сделки которых (на продажу) были в минусе, но текущий спад даёт им шанс выйти из просадки. Они фиксируют сделки: кто в безубытке, кто с прибылью, что замедляет цену и немного поднимает её. Толпа замечает это, предполагая, что падение закончилось, и пришла пора делать покупочки. В итоге: поднимается цена.
Даром, что эти покупки - результат цепного срабатывания стопов. Толпа же не видит этого. Большинство подумает, что спад закончился, и начинается подъём. Это и заставит цену вернуться вверх. Возможно, на время. Возможно, тренд и вправду скорректируется. Всё зависит от других условий и драйверов.
Одно ясно - чем больше чужих стопов перед вашим Stop Loss, тем выше шансы, что цена не зацепит его сразу. Запоминаем: ордера синего цвета ускоряют дальнейшее продвижение цены (всё больше продаж или покупок по стопу). Поэтому свой стоп разумно поставить после основной массы чужих (есть шанс, что предыдущая волна стопов вызовет интерес толпы, а она уже вернёт цену назад).
А как поступать с Take Profit?
Это левый снимок с чистыми значениями. На нём я выделил скопление стопов от покупателей (в их числе есть и Stop Loss). Что нужно сделать, чтобы выдавить этих ребят с рынка? Просто опустить цену на 70-80 пунктов, дальше толпа подхватит посыл, приняв его за тренд.
Понимаете, как работает этот механизм отбора денег?
Я не утверждаю, что цена обязательно, сейчас же снизится. Но мы видим, насколько уязвимы позиции этих покупателей. И эту же картинку (самое меньшее) видят серьёзные игроки. Конечно, внаглую они не пойдут, но дождавшись подходящих условий (как-то выступление главы ЕЦБ, выход статистики по США и так далее), попробуют немного потеснить незадачливых покупателей.
Помните про вектор, обычно он направляет цену в сторону самой лёгкой добычи (а скопление синих ордеров - это усилитель такого движения).
Здесь и далее: не думайте, что одного такого знака достаточно, чтобы торговать против толпы. Это не сработает. Для успеха нужно подходить к анализу системно, используйте чистое значение, как фильтр для вашей торговой стратегии.
Для правого снимка (где открытые позиции) это тоже справедливо:
Сначала цена пошла резко вниз , так что на снимке видим большое скопление оранжевых сделок (продавцы сидят в плюсе). Такое положение дел продлится недолго. Часть умных трейдеров прикроет позиции с прибылью, это оттолкнет цену, дальше подхватит толпа. Всего через несколько часов, все, кто не вышел сам, будут терпеть убытки.
В примере: цена резко упала (на снимке видим большое число прибыльных ордеров), затем также быстро вернулась к стартовой позиции (оставшиеся ордера окрасятся в синий цвет).
Мы не знаем, нарочно цену двигали, или это результат хаотичного поведения толпы. Но факт есть факт: если рынок стоит вблизи экстремума (локальный Low или High), затем делает новый Low или High (перелоу или перехай), а на снимках наблюдаем такую динамику (много сделок в плюсе), как показана выше, то готовьтесь к росту или обвалу.
Показанная на пределе активность - обман.
В самом деле, не может же рынок сегодня дать прибыль такому количеству трейдеров. А раз так, значит цена очень скоро свалится вниз, так что те, кто не закрылся, получат стопы или просадку.
Следите за тем, чтобы по мере взрывного роста (или падения) цены, не оказаться в такой ловушке.
Справедлива и обратная ситуация - с большим числом убыточных сделок:
Мы видим, как на снимке страдают люди, вошедшие в покупки слишком рано (и по завышенной цене).
По мере падения цены, им становится всё хуже: психология такова, что трейдер скорее будет пересиживать убытки, нежели закроет их скрепя сердце.
Вот на этих крепышах и заработают маркет-мейкеры. Не только потому, что заведут цену так низко, чтобы горемыки словили-таки Margin Call, а ещё и потому, что с их помощью они доберутся и до других покупателей (пока более успешных).
Дело в том, что пока убыточные сделки не закрыты, у рынка нет сильного желания двигать цену. Но как только начнётся фиксация убытков, это приведёт к цепной реакции : люди долго не принимали падение цены, они упрямо наращивали покупки (кто-то усреднялся, кто-то отодвигал стопы), и когда их наконец вынудят сдаться, представьте, какие объёмы встречных сделок исполнят брокеры.
Каждое закрытие покупки провоцирует новую продажу (помним про правый и левый снимки в Order Book). А толпа ведь не спит. Она обязательно прореагирует, увидев такой спад, пусть и локального характера.
Так что вот эта большая масса ордеров с минусом, которая показана на картинке, сигнализирует о том, что цена далеко вверх не пойдёт. Скорее наоборот, при любом подъёме (в сторону потерпевших), она будет ещё сильнее отскакивать вниз.
Оба варианта - большие скопления прибыльных сделок и скопления убыточных сделок - показывают, что на рынке возможны обманные движения.
Так, в случае прибыли стоит подумать, отчего это вдруг столько победителей в такой тяжелой игре (неужели толпа нынче научилась зарабатывать?). А в случае с большим числом убыточных сделок, стоит опасаться, что их уменьшение (когда цена временами будет идти в пользу пересиживателей) это только приманка для новых простаков. Стоит цене чуть присесть, как она тут же отскочит ещё выше, убивая чужие депозиты.
И отскок этот провоцируют сами трейдеры, когда закрываются в безубытке.
Запомните: оказавшись в просадке, используйте любой шанс, чтобы выйти из неё (хотя бы и с минусом) - главное не доверяйте таким разворотам, когда большинство из минуса вдруг выходит в плюс.
Белый кит.
Так я называю подозрительно крупные сделки, которые внезапно
появляются на снимках.
Как вы поняли, портфель заказов нужно анализировать в динамике: каждый час открываем страницу и изучаем оба снимка. Что нас интересует?
Во-первых , сама динамика: что изменилось? Выросли объёмы на определённом уровне или сократились? Появилось скопление ордеров возле текущей цены? Что вообще можно сказать о ситуации, глядя на правый и левый снимок?
Сделайте скриншот портфеля, вставьте его в документ Word и запишите рядом свои пояснения, предположения, дайте прогноз, как будет развиваться ситуация.
Через час (или позже) повторите процедуру. Поступая таким образом, вы быстро научитесь распознавать значимые приготовления (например, перед новостями), когда большинство плавно (иногда не очень) заводят под вектор атаки.
Я понимаю, что анализировать снимки один за другим просто так неинтересно - делайте это хотя бы перед тем, как войти в сделку (за 4-5 часов), когда вы уже решили, что будете торговать и примерно определились с целями. Такое наблюдение даст вам хорошую почву для размышления и последующих корректировок (SL, TP, возможные откаты, сила движения, вектор).
Во-вторых , отталкивайтесь от аномалии, работайте с ней в паре, а не против неё.
Когда вы будете анализировать портфель в динамике, вам случится увидеть, как вдруг на одном из снимков появится очень крупный объём (обычно - более 1.5%, шкала внизу каждого снимка). Это - некий игрок с очень большим депозитом.
Как правило, такие ребята знают нечто, что позволяет им рисковать крупными суммами на очень коротком отрезке. Поэтому наша задача - попытаться сыграть вместе с ними. Если вы не в состоянии по снимку определить их возможный замысел (нет уверенности), то, как минимум, постарайтесь не оказаться против них.
Как? Самое безопасное - воздержаться от сделки вообще, пока на горизонте такой кит.
Появление таких персонажей на снимках - достаточно редкое явление, и не стоит путать его с обычным проявлением объёмов из-за движения цены. Передвигаясь вверх или вниз, текущая цена открывает новые уровни, на которых может быть скопление ордеров (они могли быть выставлены достаточно давно, а кит - это внезапное появление больших объёмов вблизи цены).
Тоит ли говорить, что если на снимке (а это будет всегда левый снимок с заказами) вы заметили отложенные ордера кита, то цена, вероятнее всего, двинется на их исполнение? В примере мы видим два столбика объёмов более 1.5%, которые явно выделяются на фоне других. Кроме того, они появились одновременно , и на предыдущих снимках не наблюдались .
Их зеркальность говорит о том, что, скорее всего, брокер получил заявку от крупного игрока. Нам нужно выяснить, что именно делает этот игрок: продаёт или покупает?
Для этого посмотрите на динамику цены за предыдущий интервал (откройте минутный график в Meta Trader и проследите, как шла цена), а также обратите внимание на текущее положение цены.
В данном случае цена сразу начала опускаться, следовательно, я предполагаю, что трейдер сделал продажу. Тогда синий столбик отвечает за размещение Stop Loss, а оранжевый - это Take Profit. Когда мы определились с диспозицией, становится понятно, что вектор цены пойдёт вниз. Исходя из этих данных, мы должны скорректировать свои сделки: либо работаем в тон этому трейдеру, либо выходим сейчас же из рынка. Если сделку планировали, но этот игрок путает наши карты, то лучше переждать.
Важно: сначала научитесь диагностировать такие ситуации, и уже потом пытайтесь учитывать в своей стратегии. Обязательным признаком кита на снимках является его очень быстрое исчезновение (в течение 1-2 следующих обновлений).
