5 Сен 2016 | 16:45 9 029 Опубликовано в
Фракталы – незаменимые помощники Форекс трейдеров. Впервые понятие «фрактал» разработал и внедрил в трейдинг гуру технического анализа Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос». Эта книга увидела свет в 1995 году. Тогда автор впервые описал фракталы в трейдинге на примере анализа фондового рынка.
Фрактал (Fractals) в Форекс трейдинге – это, по сути, локальный максимум или минимум. Он обозначается на графике цены как стрелка, указывающая вверх или вниз.
Фрактал представляет собой формацию из пяти свечей или баров, где третья свеча всегда имеет самый высокий максимум или самый низкий минимум по сравнению с остальными:
Согласно Биллу Вильямсу, для формирования фрактала свечей не обязательно должно быть пять, однако именно комбинация из пяти свечей завоевала наибольшую популярность из-за включения именно этой комбинации в список стандартных индикаторов торгового терминала MetaTrader 4.
Стоит отметить, что интерпретация фракталов от Билла Вильямса не имеет ничего общего с понятием этим же понятием в математике, однако это изобретение гуру технического анализа получило широкое распространение среди Форекс трейдеров.
Главное преимущество фракталов над другими инструментами технического анализа в том, что они отображают не только локальные максимумы и минимумы на графике, но и позволяют идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления для любого торгового инструмента.
Возможен ли Фрактал без перерисовки и запаздывания ? Исходя из принципа построения, фрактал всегда будет запаздывать на 2 и более свечи и ничего с этим не поделать. Перерисовка и запаздывание индикаторов — явление опасное, т.к. на истории индикатор выглядит очень эффективно, а на деле, когда появляется сигнал цена уже значительно отличается от сигнальной.
На графике в терминале MetaTrader 4 фракталы выглядят следующим образом:
Каждая стрелка на графике представляет собой фрактал. Поскольку данный индикатор настроен на 5 свечей автоматически, то на экране фракталы появляются достаточно часто. Но при желании можно поискать и скачать себе индикатор, который предоставляет доступ к настройкам. То есть вы сможете указать терминалу, сколько свечей должно быть включено в один фрактал.
Билл Вильямс советовал использовать фракталы в стратегиях, которые базируются на пробое важных ценовых уровней. Движение цены выше или ниже хотя бы на один пункт от уровня предыдущего фрактала, по мнению автора этого индикатора, уже говорит о пробитии этого уровня ценой.
Пробитие уровня предыдущего фрактала называется прорывом покупателей в случае, если цена поднимается выше предыдущего фрактала, направленного вверх. В обратном случае, когда цена опускается ниже предыдущего фрактала, направленного вниз, говорят о прорыве продавцов . Билл Вильямс советовал расценивать прорыв покупателей или продавцов как сигнал к открытию позиции.
Обычно трейдеры выставляют отложенные Stop ордера на несколько пунктов выше или ниже фрактала для открытия позиции в случае пробития этого уровня. В таких случаях Стоп-лосс обычно выставляется на уровне предпоследнего противоположного фрактала. Такая ситуация представлена на графике ниже:
В классической интерпретации, Билл Вильямс советует фильтровать торговые сигналы, подаваемые фракталами, с помощью индикатора «Аллигатор». Так, для открытия позиции на покупку, необходимо, чтобы был пробит фрактал, находящийся выше красной линии (так называемые «Зубы аллигатора»). Автор стратегии советовал входить в рынок сразу после пробития фрактала вверх или же с помощью отложенного ордера BuyStop. Вход в рынок на продажу происходит в случае пробития фрактала, находящегося ниже красной линии.
Билл Вильямс применял фракталы вместе с его другим изобретением – индикатором «Аллигатор» на американском фондовом рынке, однако такой подход применим не только к фондовому рынку, но и к Форекс.
На валютном рынке можно использовать еще одно отличное свойство фракталов, а именно – построение сетки Фибоначчи с помощью них. Как известно, сетка Фибоначчи растягивается между локальными минимумом и максимумом. Именно для этого трейдеры могут использовать фракталы. Таким образом, участок между двумя фракталами можно считать ценовым движением, к которому уже можно применять методику коррекций и расширений Фибоначчи.
По мнению автора, фракталы являются одними из немногих инструментов технического анализа, которые действительно работают. Именно торговые стратегии с использованием фракталов могут показывать положительные результаты на протяжение длительного периода времени (500 сделок и выше).
Но необходимо понимать, что успешная торговая система не может быть построена только лишь на одном индикаторе. Необходимо использовать еще 1-2 инструмента для повышения эффективности.
Так, например, трейдер может использовать фракталы для определения уровней входа в рынок, а «Аллигатор» использовать в качестве фильтра, чтобы не открывать позиции на пробой уровня во время отсутствия тренда на рынке (флэта).
В стандартный набор Metatrader входит индикатор Фракталы Билла Вильямса. Кто он, и чем заслужил такую честь? Чем примечательны его индикаторы, и стоит ли их использовать в торговле? Какие стратегии можно построить на основе этих индикаторов? Во всем этом стоит разобраться подробнее.
Фрактальный анализ рынков – одно из молодых направлений анализа. Он предполагает, что прошлое цены влияет на ее будущее. То есть, будущая цена зависит от «первоначальных условий». Впервые эту теорию выдвинул Б. Мандельброт в работе «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах».
Одним из популяризаторов идеи фракталов на Forex и фондовых рынках был Билл Вильямс. Благодаря его успешной торговле, основные принципы которой были изложены в книгах «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», фрактальный анализ распространился по всему миру. Вильямсом были подробно описаны несколько индикаторов, которые сейчас считаются классикой технического анализа.
Фракталы (Fractals) – индикатор Б.Вильямса, основан на комбинации из пяти баров. С его помощью можно обнаружить на графике локальные максимумы и минимумы. Соответственно, фракталы называются «Вверх» и «Вниз». Фрактал «Верх» определяется, если третий бар (главный) является локальным максимумом. Вершины пары предыдущих и пары следующих баров имеют меньшие значения. Фрактал «Вниз», наоборот, позволяет определять локальное дно: минимум третьего бара меньше минимумов пары предыдущих и пары следующих.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Примеры фракталов.
Фракталы служат опорными точками линий тренда. Также они позволяют определить линии поддержки и сопротивления.
Фракталы обозначают уровни, на которых цена не смогла удержаться, и пробитие этих уровней свидетельствует о силе рынка. Самая простая стратегия торговли с использованием фракталов: вход в рынок по тренду после преодоления экстремума.
Еще одна стратегия с использованием фракталов заключается не в торговле по горизонтальным линиям поддержки и сопротивления, а в торговле канала. Одним из советников работающих по этой стратегии является FractalChannel – модифицированная версия индикатора фракталов Билла Вильямса.
При установке этого индикатора можно не играть с настройками – оставить их по умолчанию. Изменить следует только параметр Channel Type, установив значение 3. Этот параметр отвечает за тип канала.
Индикатор каналов FractalChannel.
На графике интересна центральная линия – она отражает направление тренда. Не нужно торговать от границ канала – это ошибка. Индикатор фракталов в силу своей природы запаздывает, задержка составляет два бара. Поэтому возможна перерисовка. Сейчас можно найти индикатор Fractals без перерисовки, но каналы перерисовываются всегда.
Alligator (Аллигатор) является комбинацией Скользящих Средних (MA – Moving Averages). Линии скользящих средних называют линиями баланса.
Линии баланса.
Расшифровка линий баланса.
Если цена находится выше линий Alligator, то велика вероятность продолжения восходящего тренда, если ниже – то нисходящее движение продолжится. Переплетающиеся линии символизируют сон Аллигатора. Чем дольше длится его сон (цены консолидируются), тем голоднее он проснется. После пробуждения, он захочет насытиться, и кривые разойдутся в разные стороны, как раскрытая пасть. Сильнее расходятся кривые – сильнее будет импульс движения цены.
Пример торговли по Alligator.
Расходящиеся линии – сигнал входа в позицию. Когда аллигатор насытится, линии вновь переплетутся и он погрузится в сон – это сигнал закрытия позиции.
Наиболее оптимальным способом применения Фракталов и Аллигатора является их комбинирование в одной стратегии. Это связано с тем, что каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинства одного устраняют недостатки другого. Индикатор фракталы находит точки разворота, но не определяет наличие тренда, аллигатор определяет тренд, но запаздывает с точками входа. Их совместное использование позволяет добиться оптимального результата:
При появлении фрактала, должны быть выполнены следующие условия:
Если оба условия выполнены, есть сигнал на совершение покупки.
Выставление ордера Buy по стратегии Alligator+Fractal.
По пику главного бара фрактала строят горизонтальную линию – это сопротивление. Как только цена ее преодолеет, совершают покупку. Тэйк-профит составляет 50-55 пунктов. Стоп-лосс ставится ниже последнего фрактала «Вниз».
Выставление ордера Sell по стратегии Alligator+Fractal.
Вход в сделку Sell ищется по аналогичному принципу:
Условия, подтверждающие, что сигнал не ложный, следующие:
По минимуму главного бара обозначают горизонтальной линией поддержку. Входят в сделку после ее пробития. Стоп-лосс ставится выше последнего фрактала «Вверх». Тэйк-профит ставится 50-55 пунктов.
Фрактальный анализ рынков – молодое, но перспективное направление технического анализа. Индикаторы фрактального анализа по праву занимают свое место среди лучших индикаторов. Стратегии, основанные на фракталах, просты и понятны даже новичкам.
Кроме того, что они определяют точки входа и выхода из позиции, дают ясную систему Stop-Loss, что позволяет вовремя закрывать убыточные позиции. Занимаясь трейдингом, всегда необходимо помнить о мани-менеджменте.
А так же теории и для рынка Форекс является неоднозначной стратегией ведения торговой деятельности.
Многие трейдеры утверждают, что если разобраться в ее тонкостях, то можно неплохие средства, тогда как абсолютное большинство неопытных пользователей вовсе не стремятся к ее освоению, так как не получают достоверных данных о ее эффективности.
Однако на практике стратегии с использованием фракталов, то есть первого рыночного измерения соответственно теории Вильямса, успешно развиваются, а на их основе начинают разрабатываться новые стратегии, часть которых будет детально описана ниже.
Данная торговая система разработана для валютной пары EUR\USD и базируется на двух величинах. Это скользящая средняя и фрактал, поэтому на график -ой версии устанавливаются именно эти индикаторы.
При этом значение Moving Average разумно установить на периоде 135, применяя атрибут Close. Далее стоит рассматривать ситуацию с двух сторон.
Первая – это сделки в рамках валютной пары EUR\USD для совершения покупки, а второй тип – это продажа. При этом тонкость работы стратегии заключается в резкой дифференциации этих процессов, потому если трейдер, использующий данную стратегию, решил покупать, то на другие типы сделок он не должен отвлекаться.
Для совершения сделок на покупку нужно дождаться сигнала фрактала вверху, расположенного выше установленной ранее скользящей средней с заданным периодом 135.
В этот момент нужно поставить отложенный ордер Buy Stop для покупки на уровне фрактала. Далее нужно установить Take-профит на расстоянии в 115 точек. Если же индикатором является программное обеспечение Forex4you или пятизначный брокер Альпари , то к параметру еще добавляется один ноль, а значение Take-профит для них составляет 1150.
После выставления Take-профит размещается Stop-лосс, что целесообразно делать на расстоянии 65 (для метатрейдера 4) и 650 для пятизначных брокеров. Если ордер по каким-либо причинам не активизировался, а на графике появился новый фрактал, то отложенный ордер стоит удалить и ожидать появления новых сигналов выше скользящей средней. После этого устанавливается новый ордер и остальные атрибуты.
Как только при торговле на совершение покупок достигается прибыль в 30\300 пунктов, то ордер целесообразно установить на трейдинг-Stop, так как рынок может перенасытиться очень быстро, а полученная прибыль быстро потеряется.
Для совершения сделок на продажу по данной торговой системе сигнал фрактала будет представлять собой одно его значение, расположенное ниже скользящей средней.
При этом также стоит ориентироваться только на продажу, не принимая участия в других сделках. Как только сигнальный фрактал образовался, устанавливается отложенный ордер Sell Stop для продажи.
Как только это сделано Take-профит выставляется на расстоянии в 120 пунктов (1200 для пятизначных брокеров). Далее Stop-лосс устанавливается на расстоянии в 35 точек от отложенного ордера (для пятизначных брокеров это значение равно 350-ти).
При этом если ордер, как и в предыдущем примере с торгами на покупку, не открылся и не сработал, а открылся новый фрактал, то нужно его удалить и поставить на уровень значения нового фрактала. Остальные атрибуты выставляются таким же образом.
И как только ордер для продажи достигает прибыльности в 80 пунктов (800 для 5-ти значных брокеров), выставляется трейдинг-стоп.
Многими трейдерами данная торговая система форекс оценивается по достоинству и активно используется. Однако зачастую из-за ее сложности и требования сравнительно большого депозита на изначальный счет, новички не могут начать использовать именно ее, а должны набирать опыт на других, более рискованных торговых стратегиях.
Однако, и эта стратегия не является абсолютным гарантом успешной торговой деятельности, так как под нее необходимо протестировать имеющиеся элементы для анализа.
Потому изначально нужно поработать с тонкостями на , который обезопасит реальный депозит и поможет выбрать правильные инструменты для дифференцировки ситуации на бирже.
В основу данной стратегии положен анализ фракталов и поиск зон трейда для совершения торгов в рамках одной торговой пары.
Суть работы торговой системы сводится к дифференцировке сделок на два типа: первый – это покупка, а второй – продажа. Первый тип сделки совершается после фрактального сигнала Билла Вильмса.
Потому в качестве необходимых инструментов для анализа понадобятся эти самые фракталы и также скользящая средняя. И как только фрактал открывается (значение превышает показатель скользящей средней.
Также эти значения можно узнавать и по своеобразному индикатору Williams’ Percent Range (процентный диапазон Вильямса).
И еще здесь понадобится советник main, которого в большинстве случаев вполне достаточно. При этом сам индикатор способен самостоятельно выставлять ордера на покупку и удалять их, а также задавать значения T\P и S\L.
Однако, профессиональный трейдер никогда не позволит программе решать за себя выгодна сделка или нет, и стоит ли начинать торг.
Также весьма сомнительно и то, каким образом задаются вышеуказанные значения. Потому если возникают сомнения в работе программы, то ее можно использовать как индикатор для выявления зоны в разных валютных операциях в рамках валютной пары. Остальные операции можно совершать самостоятельно.
При этом, есть возможность устанавливать стоп-лосс на разных уровнях, что обеспечит безопасность торгов, так как деньги с депозита не будут теряться на потерянный фрактал и убыточную сделку, значение которой намного ниже, чем в предыдущих барах.
Таким же образом можно поступать и с продажей. На диаграмме нужно подождать регистрации фрактала, после чего на его значение установить отложенный ордер. Если системе запретить устанавливать ордеры и значения T\P и S\L, то их придется устанавливать самостоятельно, как и ограничитель активности стоп-лосс.
Однако если система работает автоматически, ей необходимо задать жесткие значения, чтобы она торговалась только в самых перспективных сделках, а не растрачивала депозит на рискованные продажи.
Данная торговая система является самой часто используемой в деятельности для . Также это самый приближенный вариант к чистой задумке Билла Вильмса, который использует все пять измерений рынка.
Потому данная стратегия является, чуть ли не самой запутанной и сложной, а разбираться в ней намного удобнее по книгам Билла.
Тем не менее, ключевыми моментами работы данной торговой сстемы является понятие фрактал, движущая сила, линия баланса.
Остальные два измерения, как показывает практика, фактически не влияют на направление тренда. Также данную стратегию выгодно использовать в рамках валютной пары EUR\USD (Н1), хотя практический опыт использования позволяет сделать заключение о том, что она мультифинансовая.
Как и в предыдущих стратегиях, здесь сигналом выступает фрактал, а также открытие пасти аллигатора перед этим. И расценивать эти значения нужно именно в такой последовательности, иногда стараясь оценить события на рынке ретроградно.
При этом расценивается фрактал здесь наиболее сложным методом – после пяти последовательных баров с максимальным значением, относительно, скользящей средней, (если деятельность ведется на покупку). Если трейдер ориентирован на продажу, то ситуация с открытием фракталов противоположна.
Прочитай статью про основоположника фрактального анализа .
Которое, по мнению профессиональных трейдеров, со временем должно вытеснить такие основы финансового прогнозирования, как фундаментальный и технический анализы. При правильном использовании фрактальный анализ практически не дает ложных сигналов, делая торговлю на Форекс абсолютно безубыточной. Однако начинающие трейдеры не проявляют к нему должного интереса, да и не все опытные игроки слышали об этом виде анализа. Возможно, это объясняется тем, что фрактальный анализ рынков требует глубокого изучения, и не каждый рядовой трейдер может понять, как его применять на практике. Начинающим трейдерам больше по вкусу , но они нередко приводят к сливу депозита, что так выгодно дилинговым центрам, которые присваивают себе депозиты своих клиентов, когда они проигрывают на Форекс. Чтобы этого не произошло, выбирайте надежных брокеров из нашего независимого , а также используйте только те стратегии, которые показывают действительно прибыльную торговлю на .
Существует много мнений относительно использования фрактального анализа на Форекс. Одни считают, что он не приносит какого-то ощутимого преимущества на валютном рынке. Практикующие придерживаются другого мнения, они полагают, что стоит хотя бы раз попробовать торговать по этому методу, после чего вы уже не вернетесь к классическим видам анализа. В этой статье мы постараемся рассмотреть с различных сторон, что собой представляет фрактальный анализ Форекс, и так ли он эффективен в торговле.
Для того чтобы понять, что собой представляет фрактальный анализ, мы должны перенестись на несколько десятилетий назад, когда математик и экономист Бенуа Мандельброт впервые столкнулся с понятием фрактала. Занимаясь исследованиями в сфере экономики, он заметил странную закономерность в изменениях цен на рынке. Он выяснил, что изменения цен непроизвольны, однако к ним невозможно применить стандартные кривые, но можно описать математически. Проводя исследования изменений цен на хлопок за столетний период, он пришел к выводу, что валютные колебания имеют симметрию, как во время длительного периода, так и на краткосрочных промежутках времени. Данные наблюдения положили начало основам фрактального анализа. С латинского fractus означает ломать или разламывать, то есть фракталы – это фрагменты с неправильной формой, которые являются составной частью чего-то целого. Фракталы окружают нас повсюду – это могут быть очертания гор, движущиеся облака, извилистая береговая линия или пламя огня. Они не имеют какой-то определенной формы, но обладают сходной структурой, которая также присуща и финансовым рынкам.
На сегодняшний день фрактальный анализ применяется не только для прогнозирования цен на валютном рынке, но и в медицине для диагностирования тяжелых заболеваний на начальной стадии.
Со времен Бенуа Мандельброта многие ученые пытались изучить явление фракталов, но на практике их стал применять только доктор Билл Вильямс, который в процессе своей научной работы сделал вывод, что рынок – это хаотическая саморегулирующаяся структура. По своей сути рынок является нелинейной системой, поэтому невозможно предугадать дальнейшее движение цены при помощи , и других стандартных индикаторов. Мультимиллионер и создатель серии технических индикаторов Билл Вильямс считает, что прогнозирование цены возможно только при помощи сложных геометрических систем или фрактального анализа. Несмотря на всю сложность проведения фрактального анализа, он дает практически безошибочные прогнозы. Но чтобы научиться применять на практике теорию фрактального анализа, необходимо изменить свое мировоззрение. Цены движутся хаотично, но во всей этой хаотичности наблюдается симметрия. Однако ее невозможно увидеть при помощи , основанных на применении линейных функций. Когда вы строите горизонтальные уровни, то вы не можете знать наверняка, пробьет их цена или отскочит назад. Горизонтальные уровни – это всего лишь скопление ордеров трейдеров, а в каком направлении двинется цена, со 100% уверенностью не сможет сказать ни один аналитик. Посмотрите прогнозы ведущих аналитиков, в которых говорится, что, если цена закроется выше определенного уровня, то покупайте, а если опустится ниже соответствующей ценовой отметки, то продавайте. Таким образом, фрактальный анализ позволяет предугадать не только направление движения цены, но и то, насколько долго оно продлится перед тем, как развернуться в обратную сторону.
Смотрите также, в чем отличия и преимущества от маркет-мейкеров.
От теории переходим непосредственно к практике. Для начала познакомимся с , который был разработан самим Биллом Вильямсом и является стандартным индикатором MT4. Итак, устанавливаем на график индикатор Fractals, он не имеет каких-либо дополнительных настроек и представляет собой стрелочку над или под свечой. Для окончательного формирования фрактала требуется как минимум пять свечей, которые должны располагаться так, чтобы средняя свеча была выше или ниже относительно других.
На графике встречаются как верхние, так и нижние фракталы, при этом для их формирования могут использоваться одни и те же свечи, а в редких случаях одна свеча может одновременно образовывать верхний и нижний фрактал.
Существуют также такие понятия, как фрактальный старт и фрактальный сигнал. Фрактальный старт образуется, когда происходит формирование сначала верхнего фрактала, а затем нижнего фрактала.
На противоположной стороне фрактальному старту формируется фрактальный сигнал.
Дождавшись формирования фракталов, необходимо построить горизонтальные уровни, которые будут проходить через последний максимум верхнего фрактала и последний минимум нижнего фрактала. При пробитии этого уровня следует входить в рынок рыночными ордерами. Фрактальный стоп следует размещать за предыдущим минимумом или максимумом. При этом размер , как правило, является достаточно большим, но это компенсируется тем, что срабатывают они не часто, а тейк-профит превышает стоп в два или три раза, что делает торговлю по фракталам очень прибыльной.
Для фильтрации ложных сигналов можно входить только по или накинуть на график с периодом 135 для таймфрейма H1. Если цена находится ниже скользящей средней, то рассматриваем только продажи, а когда цена располагается выше скользящей средней, ждем сигналы на покупку.
Чем больше фракталов формируется на одном уровне, тем выше вероятность того, что цена, пробив этот уровень, уйдет достаточно далеко от точки открытия сделки;
Торговля по фракталам показывает хорошие результаты на не ниже H1, так как на более мелких периодах увеличивается количество ложных сигналов;
Для увеличения количества профитных сделок рекомендуется входить в сделки в направлении основного тренда.
Методика фрактального анализа не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые школы, которые взяли за основу наблюдения Бенуа Мандельброта, но имеют свою точку зрения на проведение анализа. В нашей стране последователем фрактальной теории является известный аналитик Алексей Алмазов, который разработал фрактальную функцию Вейерштрасса-Мандельброта для определения графических циклов. Однако он имеет ряд противников его теории, так как он не является практикующим трейдером, а получает зарплату за умение преподносить свои в красивой упаковке. Другую популярную школу представляют трейдеры, использующие в своей стратегии метод тенденциальной геометрии, которая позволяет с высокой точностью определять на графике точки разворота. Для этого используется сетка, состоящая из скользящих средних с различными периодами. В результате движения цены скользящие средние переплетаются в жгуты, образуя динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых отталкивается цена. Так выглядит окно трейдера, работающего по методу тенденциальной геометрии:
Зная максимум или минимум цены, последователи этого метода могут определять с точностью до нескольких пунктов, до какой отметки дойдет цена, чтобы затем развернуться в противоположную сторону. Однако из-за сложности этого метода не все трейдеры могут в совершенстве определять его сигналы. Возможно, в будущем мы разберем и этот метод торговли, поэтому, чтобы не пропустить статью, подписывайтесь на наши обновления.
Таким образом, фрактальный анализ позволяет находить ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые по своей силе значительно превосходят горизонтальные уровни, трендовые линии и технические индикаторы, основанные на линейной функции. Любой рынок, будь то валютный или фондовый, по своей природе является хаотичным, а не линейным, поэтому нельзя предсказать дальнейшее движение цены, основываясь на простейших методах анализа. Однако, несмотря на хаотичность, колебания цены обладают симметричностью как в долгосрочном периоде, так и на краткосрочных временных отрезках. Определить симметричность можно при помощи фрактального анализа. Фракталы Билла Вильямса – это лишь первый шаг к изучению основ фрактального анализа. Чтобы изучить все методы фрактального анализа и научиться их использовать на практике, потребуется много времени и терпения, но они с лихвой окупятся в будущем благодаря успешной и практически . Желаем вам профитных сделок!
Стабильная успешная торговля – мечта любого трейдера. Стратегия фракталы Вильямса предлагает математически точные сигналы на вход и на увеличение позиции, а специфическая методика выхода из рынка, чувствительная к ценовой динамике, позволяет закрыться в последних фазах тренда, захватив не менее 80% движения.
Критика в адрес Билла Вильямса утихла давно, после того как его методика структурного анализа рынка доказала свою доходность. Фазы рынка было предложено изучать в пяти измерениях
Стратегия фракталы Вильямса основана на анализе двух сигналов схемы - линии баланса и формирующихся фракталов. После первого открытия по фрактальному сигналу можно будет объем добавлять к позиции после явления любого дополнительного сигнала из оставшихся трех измерений. Это дает возможность забрать максимум прибыли из любого трендового движения.
Принцип работы стратегии и основные требования
Базовым инструментом методики являются фракталы, показывающие начало ценовой пирамиды и сигналы на вход. Как показатель направления и силы тренда используется комбинация скользящих средних, названная автором Аллигатором. Его задача – оценка значимости фракталов и определение уровней StopLoss. Три линии МА представляют собой балансовые линии для большего временного периода.
Свечные комбинации для появления фракталов:
В количестве и составе свечей возможны варианты, то есть допускается, чтобы, например, в комбинации верхнего фрактала max-мы свечей не снижались строго последовательно, или чтобы как раз min центрального бара получался самым высоким. Тогда как фракталы можно классифицировать и нестандартные комбинации, как например:
Если в паттерне самые высокие max получились у двух (или более) баров, то в расчет для торговли берем только последний. Аналогично – для фракталов вниз.
Выход текущей цены за фрактальный уровень: фрактала вверх на 1 пункт - учитывается как пробой продавцов, фрактала вниз на 1 пункт - трактуется как пробой покупателей:
Важно: теория фракталов разрабатывалась для использования фондовым рынком, который имеет специфическую структуру, тактику участников и движущие факторы. Поэтому фракталы в стратегиях форекс нужно использовать только в комплекте с классическими трендовыми индикаторами.
Установка и настройка индикаторов
Как правило, стратегия фракталы Вильямса использует стандартные инструменты. Для поиска фракталов применяется обычный индикатор Fractals с типовыми настройками. Стрелки найденных фракталов индикатором не перерисовываются. Индикатор Alligator можно использовать со стандартными настройками, хотя он допускает индивидуальную настройку:
Применение стратегии в торговой практике
Стратегию можно использовать в двух вариантах.
Вариант стратегии фракталы Вильямса без Аллигатора – более рискованный
Можно торговать на любой валютной паре со средней волатильностью, желательно, со склонностью к устойчивым трендам: EUR/USD , AUD/USD, GBP/USD. Выполняем анализ на открытии текущего дня на графике D1:
Если имеется фрактал вверх, то входим в сделку на продажу, если нижний – на покупку. Можно открываться с рынка, можно ставить отложенные ордера:
Стопы и тейк-профиты в данном варианте обычно не используются, в конце дня сделки закрываются вручную, но если новый фрактал не сформирован (тренд продолжается), то можно держать сделку или зайти еще раз. Стоп все-таки рекомендуется поставить за уровень ключевого фрактала. Нужно учитывать, что 1-2 свечи после ключевого бара в расчет не принимаем, так как в момент появления стрелки индикатора они уже должны быть закрыты, то есть вход выполняется на 2-3-ей свече после фрактала.
Важно: значительная часть трендового движения теряется в ожидании «подходящего» фрактала. При такой стратегии необходим серьезный депозит.
Вариант: Стратегия фракталы Вильямса + Аллигатор
Торговый инструмент: средневолатильные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF; фьючерсы - на периодах от D1 и выше.
Таймфрейм: для анализа и поиска точки входа - М15, для сопровождения сделки – от H1 и выше.
Торговое время: европейская/ американская сессии. До/после/во время новостей – не входим. Контроль сделок перед ночной сессией – обязателен.
Итак, система создает условия для открытия позиции Buy (покупка), если:
Ставим ордер BuyStop на 2-4 пункта выше цены закрытия свечи, сформировавшей фрактал. Закрываем сделку при развороте цены (пробой красной линии Аллигатора сверху вниз и закрытии свечи под ней), или по тейк-профиту.
Условия для открытия позиции продажи (Sell ):
Ставим ордер SellStop на 2-4 пункта ниже цены закрытия свечи, сформировавшей нижний фрактал. Закрываем сделку при развороте цены (пробой красной линии Аллигатора снизу вверх и закрытии свечи над ней), или по тейк-профиту.
Важно: стратегия фракталы Вильямса подразумевает, что тренд продолжается (то есть - сделку можно держать) до момента формирования обратного фрактала. Сделку также можно закрывать при формировании закрытой свечи в обратную сторону.
Стоп-лосс по такой методике располагаем на самом дальнем противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: для покупки – чуть ниже самого низкого, для продажи – чуть выше самого высокого.
Важно: для принятия решения о входе в сделку важное значение имеет взаимное расположение линий Аллигатора и фрактала. Вход на пробое фрактала вверх выполняется, когда фрактал сформирован выше, а вход в sell – если сформирован ниже линии "Зубов" Аллигатора.
Если линии Аллигатора взаимно переплетаются, считается, что на рынке тренда нет (флет), а значит, игнорируем все фракталы и сделки не отрываем до тех пор, пока тренд с помощью фрактала не проявит себя ниже/выше Аллигатора.
В рыночных условиях возможно формирование «ложных» фракталов и «ложных» прорывов, кроме того, ожидание «правильного» фрактала по стратегии фракталы Вильямса приводит к потере хорошего входа и сильного движения.
Чем дольше затягивается период консолидации, тем сильнее будет последующее движение – можно ставить отложенные ордера на пробой за границами мелких фракталов.
Итак, в качестве заключения…
В целом стратегия фракталы Вильямса достаточно простая, но вполне завершенная и прибыльная. Нужно только освоиться с классификацией фракталов и в торговле не нарушать основных принципов методики и манименеджмента. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
