3 касания - один из самых простых паттернов классического тех.анализа. Я бы даже предположил, что именно этот паттерн был придуман раньше всех остальных. Но при этом, он до сих пор остается эффективным инструментом анализа, ведь чем проще инструмент — тем больше людей обращают на него внимание. Паттерн встречается также под названием - три индейца.
Как понятно из названия, стратегия 3 касания предполагает нахождение трех точек. Эти точки должны находиться на одной прямой линии, то-есть линии тренда — .
Суть классической стратегии заключается в том, что если провести линию тренда по двум точкам, то в точке третьего касания ценой этой линии, можно уверенно заключать сделку по тренду. Подробнее на картинке:
Прелесть данной стратегии в том, что мы открываем сделки исключительно по тренду. Но есть ряд нюансов о которых мы и поговорим дальше.
Согласитесь, если провести все возможные линии по двум максимумам, то их будет большое количество, как и потенциальных точек третьего касания. По этой причине их надо как-то фильтровать. В качестве фильтра предлагаю использовать перечень качеств ~эталонной фигуры 3 касания :
Чтобы помочь вам избежать типичных ошибок при торговле по этой стратегии, дам несколько рекомендаций:
3 касания (бычья)
|
3 касания (медвежья)
|
Бычья модель Три касания
— вход в рынок выполняется по восходящему
тренду на покупку
. Линию тренда проводим под ценой
.
Медвежья модель Три касания
- вход в рынок выполняется по нисходящему
тренду на продажу
. Линию тренда проводим над ценой
.
Типы активов: любые
Таймфрейм: М5, М15, Н1
Типы опционов: Call, Put
Тремя индейцами свою незамысловатую, но эффективную стратегию, назвала автор данной системы Линда Рашке. По существу это одна из графических фигур, сигнализирующих о затухании текущей тенденции и приближении разворота. Правила определения модели и торговли по такому сигналу просты, что делает ее доступной для новичков и обеспечивает высокую надежность.
Графический паттерн визуально представляет собой три волны, возникающие на пике или на дне рынка. Цена трижды совершает прогулку к линии поддержки (сопротивления), довольно резво отталкивается от нее, но вскоре снова претерпевает коррекцию. То есть, быки пока сопротивляются, но сил восстановить стабильный восходящий тренд у них уже нет, а продавцы тем временем наращивают активность.
Чтобы безошибочно и заранее выявлять эту фигуру на графике, рассмотрим поэтапный механизм образования модели:
Здесь описана картина образования паттерна «три индейца» на растущем рынке. С таким же успехом модель (ее зеркальное отражение) может появиться и при медвежьей тенденции. Чтобы правильно распознать фигуру, на восходящем тренде делать это необходимо по локальным минимумам, а нисходящем – по максимумам. Повысить точность выявления сигнала и определения его силы, рекомендуется использовать уровни Фибоначчи.
Несмотря на то, что этот графический паттерн предвосхищает разворот на рынке, открывать позицию предлагается не против предыдущего тренда, а по его направлению. Для этого придется научиться точно определять появление на графике фигуры до завершения ее формирования.
Когда покупать опцион Call? Подходящий момент для входа в рынок – третий отскок цены от линии поддержки. То есть, на восходящем рынке цена образовала третий минимум в рамках рассматриваемого паттерна и теперь образует еще одну вершину, последнюю перед разворотом.
Когда покупать опцион Put? Игра на понижение уместна в период медвежьего тренда. Обнаружив два последовательных отбоя от линии сопротивления, готовимся приобрести контракт Put после третьего отскока и заработать на последней волне снижения цены.
Время экспирации опциона зависит от выбранного таймфрейма. Этот паттерн успешно отрабатывается практически на всех периодах, начиная с пятиминутного, но чаще всего его использую на графиках М5, М15, Н1. Проще всего установить момент закрытия сделки по прошествии 2-3 свечей с момента входа в рынок. Так, если вы торгуете на часовом таймфрейме, закрывайте контракт через 2-3 часа после покупки.
Под красивым названием Три индейца скрывается классическая схема «Три касания» − наверное, самый древний паттерн визуального анализа, который остается эффективным практически на любом торговом активе именно благодаря своей простоте.
Знаменитый Ларри Пасавенто называет эту конструкцию «Паттерн 1-2-3», а в теории волнового анализа она классифицируется как диагональный треугольник. Необходимо пошагово отследить появление последовательных экстремумов, после которых текущая тенденция разворачивается. Паттерн предполагает расположение трех ключевых точек на одной линии в направлении глобального тренда (допускается небольшое отклонение на спекулятивных барах), то есть, если построить трендовую линию по двум ключевым точкам, то в точке третьего касания можно входить в рынок по тренду. TakeProfit располагается на экстремуме паттерна, StopLoss – на уровне второй ключевой точки.
Торговая методика пришла с фьючерсного рынка, на данный момент противопоказаний для использования на Форекс нет, за исключением кросс-пар или любых иных активов с нестабильной волатильностью.
Паттерн можно строить на любом таймфрейме, начиная с M5, главное правильно распознать два ключевых экстремума. Тем не менее, напомним, что любой графический паттерн вызывает доверие на периоде не ниже М30. В применении к данной методике: на малых периодах «индейцев» можно и не заметить, а пока произойдет третье касание на W1 про паттерн можно просто забыть.
Предполагается, что дополнительные индикаторы не используются, а точки входа определяются только графически. Так что небольшой «люфт» при построении и отработке паттерна вполне допускается.
Стандартная бычья модель предполагает восходящий тренд (базовая линия проводится по минимумам цены) и открытие сделки на покупку после третьей точки касания.
Согласно медвежьей модели на нисходящем тренде (трендовая линия по максимумам) после третьего касания открывается сделка на продажу.
Появление паттерна Три индейца (на дне или на вершине) означает, что на рынке накапливается интерес к развороту тенденции, стоит ожидать как минимум сильной коррекции. Это гармоническая модель, поэтому ее движение можно отследить по уровням Фибоначчи . Технологию торговли рассмотрим на примере бычьего варианта.
Сначала визуально ищем подходящую конструкцию и примерно определяем область для точки входа:
Чтобы правильно оценить положение целевой точки фигуре Три индейца, проверяем построенный паттерн «на гармоничность». Первый импульс в направлении тренда: отрезок 1-А (первый максимум), далее появляется коррекция А-2. Для идеального паттерна точка 2 должна находиться между уровнем 50% и 61.8% уровнями Фибоначчи на линии 1-А. Это означает достаточно глубокую коррекцию – рынок в обратном направлении истощается.
Точка В должна располагаться близко к уровням 127.2%-161.8% линейки Фибо, построенной по второй волне − по волне 2-B. После появления точки B на фигуре Три индейца начинает формироваться третья волна, на которой и будем входить в сделку по тренду – до точки С.
Условия для точки входа (3) аналогичны точке 1: если построить сетку Фибо по импульсу волны 2-B, точка 3 должна расположиться между уровнем 50% и 61.80% линейки Фибо, то есть должна быть еще одна глубокая коррекция.
Рекомендуется входить отложенным ордером BuyStop чуть выше расчетной точки касания линии входа паттерна. До TakeProfit на расчетной точке C фиксируем профит трейлингом. Рекомендации по StopLoss − на ближайшем минимуме до точки или по обычной методике манименджмента.
Стратегия Три индейца предполагает, что на третьей волне текущий тренд начинает слабеть и повышается вероятность разворота после точки С (в данном случае – вниз). На примере: после отработки ордера на покупку до точки С можно войти в продажи на откате, конечно, если позволяет рыночная ситуация.
Если начать строить на ценовом графике линии по любым двум точкам, то получим массу вариантов потенциальных точек третьего касания. Как отфильтровать наиболее надежные? Условий для построения эталонной фигуры немного:
Сегодня разработаны технические индикаторы, которые анализируют ценовой график на предмет формирования паттерна Три индейца и выполняют построения, по крайней мере, первых трех волн.
На практике все-таки стоит подтверждать точку входа стандартными трендовыми индикаторами, например, Parabolic , из осцилляторов рекомендуется использовать Awesome Oscillator .
Паттерн Три Индейца — модель графического анализа. Ее суть заключается в поиске на графике линии сопротивления или поддержки. При этом, цена должна трижды коснутся этой прямой перед тем, как получится сигнал.
Данный паттерн является одним из наиболее простых в графическом анализе. Тем не менее, он также требует определенных навыков в построении трендовых линий для того, чтобы принимать правильные торговые решения.
Обратимся к скриншоту. Здесь нарисована классическая трендовая линия, указывающая на восходящее движение. Цена несколько раз касается этой линии прежде, чем пробьет ее и тенденция на рынке поменяется.
Почему именно фигура три индейца? Ведь судя по графику, открывать сделку можно было бы и при втором касании и даже при первом.
Восходящая тенденция может продолжаться еще какое-то время и это позволяет трейдеру каждый раз открывать прибыльные позиции.
Паттерн, который мы рассматриваем, является универсальным, то есть по нему могут быть сигналы как на покупку, так и на продажу. Разница заключается лишь в том, что сигналы для коротких позиций рассматриваются на нисходящем тренде.
Следовательно, первое, что необходимо сделать – найти два максимума и провести по ним трендовую. Важно, чтобы второй максимум был ниже первого (обязательное условие нисходящего тренда).
Далее необходимо следить за появлением третьего максимума, который должен оттолкнуться от трендовой и только в этом случае можно открывать короткую позицию. Далее мы приведем несколько рекомендаций, которые помогут трейдерам улучшить результаты в работе с этим паттерном.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание трейдеров фондового рынка – выбор временного масштаба. Он не должен быть слишком маленьким. Но, в то же самое время, искать точки входа по этому паттерну на недельных графиках также не рекомендуется.
Каждая сделка имеет направление, и оно может совпадать или быть противоположным текущему тренду. Во втором случае вход в рынок осуществляется при первых признаках коррекции, часто представляющей собой откат, но иногда и боковик. Ее предвестником нередко служит свечная формация, называющая «Три индейца », относящаяся к разворотному типу.
Она представляет собой три ценовых волны, удовлетворяющие одному из следующих условий:
В первом случае паттерн «Три индейца» является бычьим (указывает на вероятный разворот котировки вверх), а во втором – медвежьим (является признаком разворота котировки вниз).
На рис. 1 первый минимум, после которого начался восходящий тренд (его линия красная), отмечен белой стрелкой. Второе и третье касания обозначены крестиками, соответственно, зеленого и белого цвета. Свеча, отмеченная желтой стрелкой, пробила трендовую линию, сформированную тремя медвежьими индейцами, поэтому на ее закрытии была совершена продажа (на уровне желтой горизонтали). Цель – уровень первого маленького индейца (белая горизонталь). Размер СтопЛосса лучше выбирать равным половине ТейкПрофита (зеленая горизонталь), поскольку вероятны ценовые импульсы, по амплитуде превосходящие последние несколько экстремумов (как тень длинной медвежьей свечи).
Пример с аналогичной разметкой, но для бычьих трех индейцев, показан на рис. 2. Единственное отличие заключается в направлении открытия позиции при пересечении трендовой линии (уровень желтой горизонтали) – совершается покупка.
Приведенные на рис. 1 и 2 фрагменты ценового графика были получены на таймфрейме H4. Если же перейти на ТФ W1, то фрагмент с рис. 2 (бычьи три индейца) будет выглядеть как идущие подряд три медвежьих свечи (рис. 3). Соответственно, медвежьи три индейца на ТФ не менее, чем на 2 порядка более старшем, чем исходный, будут выглядеть как три идущих подряд бычьих свечей.
Такой принцип лежит в основе индикатора «Три индейца», предлагаемого AcademyFX (). Он предназначен для организации непрерывной покупки бинарных опционов (БО) по более чем десятку активов. Торговый сигнал выглядит как зеленая (покупка Call-БО) или красная (покупка Put-БО) стрелка (рис. 4), всплывающее сообщение и email-письмо. В настройках можно задать ограничения на геометрические размеры паттерна «Три индейца» (в виде отношений длин тел и теней между собой).
Рекомендуемый разработчиками срок экспирации – 3 свечи таймфрейма, на котором работает индикатор «Три индейца». В примере на рис. 3 сигнал появился бы на следующей за паттерном бычьей или на следующей за ней медвежьей свече (в зависимости от значений входных параметров). В первом случае покупка БО будет убыточной, а во втором – прибыльной (покупать следует на закрытии сигнальной свечи).
Использование индикатора избавляет трейдера от изнурительного регулярного мониторинга состояния рынка, ведь контролировать целесообразно чем больше, тем лучше активов (больше десяти вряд ли возможно на ТФ менее M15), поскольку сигналы на одном активе даже на M5 возникают не чаще чем один в час (около 10 в сутки). Звуковая сигнализация и всплывающее окно обеспечивает привлечение внимания трейдера, который может заниматься торговле по дополнительным стратегиям.
Единственное, о чем необходимо помнить – формирование торгового сигнала должно сопровождаться подтверждающими признаками. В качестве них могут выступать, например, уровни поддержки и сопротивления (это классический вариант для подтверждения сигналов разворотных индикаторов, к которым и принадлежит «Три индейца»). Не рекомендуется совершать покупку, если: