«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок.»
Джордж Сорос
Хотя Джордж Сорос является гениальным трейдером в области долгосрочных инвестиций, эта цитата хорошо отражает суть торговли, о которой я хочу рассказать.
Этот стиль подразумевает отслеживание ситуации здесь и сейчас – без попытки угадать, что произойдет через длительное время.
Многим известно о существовании стиля торговли, связанного с быстрым открытием и закрытием сделок – это скальпинг (краткосрочный трейдинг), означающий получение прибыли на небольших изменениях цены.
Считается, что трейдеры, выбравшие данный стиль торговли, совершают сотни и тысячи коротких операций в день. В некоторой степени это утверждение верно, но также и миф.
Торговлю на финансовых рынках сложно поставить в какие-то рамки и организованно классифицировать, разделив на подвиды. Но скальпинг выступает подвидом внутридневной торговли. Сейчас я расскажу о своем понимании скальпинга.
В отличие от пипсовки (сотни сделок длительностью в пару секунд и целями в несколько тиков или пунктов) скальпингом чаще всего называют стиль торговли с очень точными входами.
Такое название он получил, потому что трейдеры снимают «скальп» с рынка, срезают верхнюю часть. Скальпинг является таким же способом заработка, как и остальные. Их единственное отличие – скорость и хирургическая точность.
Стратегии скальпинга могут быть адаптированы под любого трейдера с учетом его потребностей. Можно изменять частоту сделок, урезать их число, тем самым повышая качество трейдов, и т.д. Этот стиль подразумеваетбольшие размеры позиции из-за вложения риска в очень короткий стоп.
Многие скальперы-профессионалы достигают крайне высокого соотношения «риск-прибыль» за счет минимизации убытков и ясного понимания целей. При очень маленькой величине стоп-лосса можно увеличить соотношение «риск-прибыль» в разы.
Например, при стопе в 3 пункта (с учетом комиссии) 9 пунктов прибыли – это пропорция 1 к 3. А что, если вы сможете забирать 20 пунктов или более? Несомненно, прибыль будет расти быстрее, чем у тех, кто аналогичный процент риска вложил в больший размер стоп-приказа.
Скальпинг практикуют трейдеры на всех финансовых рынках, т.к. графики на них одинаковые (за исключением небольших нюансов).
Краткосрочный трейдинг популярен и часто используется при сделках с американскими акциями и на других рынках, для которых характерна сессионность (работа в определенное время суток).
Почему требуется учитывать сессионность:
1.
есть опасность попасть в ценовые разрывы, происходящие в межсессионный период;
2.
за перенос позиций через ночь взимается солидная плата.
Самым важным замечанием является то, что данный стиль подразумевает сделки на высоколиквидный рынках, к которым относится и Форекс!
В отличие от ранее упомянутых рынков, на Форекс 90 % времени наблюдается очень высокая ликвидность.
Это означает возможность продать инструмент в необходимом объеме, немедленно и по желаемой стоимости без значительного ее смещения, т.е. близко к текущей рыночной цене.
Трейдер, практикующий скальпинг, входит в рынок достаточно крупной позицией.
Для этого ему нужно:
1.
быстро открыть сделку;
2.
без препятствий выйти из нее.
Для этого необходимо большое количество объема в рынке на момент торговли, большой спрос и достаточное предложение.
Рынок акций, а точнее, какие-то определенные инструменты на нем, бывают неликвидны в целом или в конкретный момент, из-за чего происходят проскальзывания. Маркет-ордер захватывает все доступные заявки в диапазоне цен, чтобы полностью исполнить ордер игрока.
Нужно купить 1000 лотов инструмента рыночным ордером (купить немедленно). Но это не значит, что вам захотят их продать. Особенно это касается акций.
Есть 3 продавца, и каждый предлагает какой-то объем инструмента по определенной цене: например, 300 по 1 доллару, 300 по 2 доллара и 400 по 3 доллара (это лимитные заявки).
Рассмотрим плюсы скальпинга:
Скальпинг подойдет вам, если:
А теперь минусы:
Скальпинг не подойдет вам, если:
В таком случае вы расстанетесь с депозитом раз и навсегда, и произойдет это очень быстро, поэтому необходимо выбрать другой стиль торговли.
«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»
Линда Рашке
Рассмотрим инструменты (индикаторы) для скальпинга, которые используются на разных рынках и в различных интерпретациях.
Они могут выступать в роли самостоятельных инструментов или быть составным элементом стратегии, но не являются панацеей. Это всего лишь помощь в интерпретации данных.
На любом рынке у вас должен быть торговый план. Но для каждой площадки характерны свои тонкости и разные наборы инструментов, поэтому и планы будут отличаться.
На рынке фьючерсов и акций есть такие инструменты для анализа:
Стакан (LEVELII) – «список» лимитных заявок игроков на покупку и продажу. Если выставляете лимитный ордер, то он попадает в стакан, и его видят остальные игроки.
Стакан может не отображать скрытые ордера, но онидоступны крупным игрокам, и это необходимо учитывать. Также в стакане происходит много манипуляций.
К ним относятся доливка или снятие ликвидности, что, к слову, является одной из фишек скальперов, т.к. некоторые биржи доплачивают за добавление ликвидности в стакан.
Аналогично происходит выставление «ложной ликвидности», чтобы заманить в рынок побольше мелких рыбок. Затем осуществляется ее снятие вместе со стопами вошедших игроков.
Трейдеры, скальпирующие по стакану, в основном отталкиваются от больших лимитных заявок, рассчитывая, что цена отобьется от них, или, наоборот, произойдет пробой.
Они видят:
1.
где достаточно ликвидности и большие размеры заявок, стоящие внимания;
2.
на каком уровне стакана проще получить позицию требующегося размера быстро и без проскальзываний;
3.
наличие скрытых заявок с помощью интерпретации данных с ленты и заявок в стакане;
4.
дисбаланс сил лимитных игроков в моменте;
5.
также в стакане присутствует очередность исполнения заявок.
P.S. Чаще всего цена идет в сторону с наибольшей ликвидностью.
Лента принтов (Time&Sales) и ее вариации – инструмент для анализа, отображающий проходящие в текущий момент ордера, информацию об их величине и направлении сделки. Безусловно, хороший инструмент. Может использоваться вместе со стаканом или отдельно.
Если покупаете или продаете по рынку (маркет-ордер), то игрокам доступны данные о размере вашей сделки, времени ее осуществления и направлении (покупка или продажа).
Ключевой момент: сделки видят все, поэтому часто путем манипуляций в ленте и стакане доверчивых игроков втягивают в рынок, чтобы забрать у них деньги.
Чтение ленты дает поток дискреционных данных, по которым можно определить, что происходит здесь и сейчас:
1.
Трейдеры видят текущую инициативу и намерения игроков.
2.
Обращают внимание на повторяющиеся принты (сделки) по тем или иным ценам (удержание), на их последовательность.
3.
Принимают решение о входе в сделки от удержания цены или при пробое ранее удерживаемой цены.
4.
Многие скальперы обращают внимание на скорость потока ордеров, проходящих по ленте принтов.
5.
Есть возможность выявлять скрытые заявки (айсберги).
Реальные рыночные объемы, проходящие в каждом баре – вертикальные объемы. Их примеры:
С количеством инициативных покупок, продаж, разницей инициативы и общим количеством объема:
Общее количество объема, проторгованного в каждом баре:
Информация о проходящих объемах по цене – горизонтальные объемы. К ним относятся:
Профили объема:
Кластеры – отображают всплески объемов в каждом баре, хорошо визуализируют место их расположения:
Футпринт и его вариации – отображает количество прошедших контрактов (лотность) по стоимости в баре:
Наличие данных о проходящих в инструменте объемах является важным фактором. Количество объема дает понимание рыночных настроений и обеспечивает огромное преимущество, т.к. вы знаете, кто сейчас торгует, по каким ценам, и какой примерно объем позиции у тех или иных участников. На Форекс есть возможность получать информацию по объемам с биржи СМЕ.
Существуют индикаторы, отображающие реальные рыночные данные (по вертикальным и горизонтальным объемам).
В нашей компании реализован такой индикатор в динамическом варианте, позволяющий анализировать уровень поддержки и сопротивления . Он показывает накопление объема на ценовых уровнях, что отлично помогает скальпировать от сильных точек.
Например, если посмотрите на накопление объема на часовых графиках, то увидите такую картину:
Это облегчит нахождение сильных локальных экстремумов, от которых можно совершать операции на минутном таймфрейме или любом другом, выбранном вами. Переходите на мелкий тайм и находите точки входа.
Для примера взят примитивный алгоритм. Цена под уровнем – RSI выходит из перекупленности. Цена над уровнем – индикатор выходит из перепроданности. Стал за экстремум. Тейк 1 к 4.
Вот такие незамысловатые входы от сильных точек. Конечно, стоп в 3 пункта для некоторых скальперов великоват. Часть трейдеров ставят его в несколько тиков. Но тут все зависит от стратегии.
В скальпинге их огромное множество. Преобладающая часть их принципов ничем не отличается от торговли на более высоких таймфреймах. Скальперскую операцию можно с легкостью превратить в позиционную и среднесрочную.
При скальпинге могут быть использованы:
1.
Технические паттерны (треугольники, флаги), т.е. то же самое, что используют в иных стилях и на других таймах.
2.
Технические индикаторы, основанные на математических формулах. Часто торгуют в направлении основного показателя индикатора на старшем таймфрейме, т.е. по принципу двух-трех окон.
3.
Индикаторы на основе данных по объемам (профили, футпринт, кластеры и т.п.), дискреционные данные с ленты и стакана.
4.
Торговля на разбор крупных игроков (уровни стакана).
5.
Торговля от скрытых ордеров.
6.
Технические уровни (отбои и пробои).
7.
Арбитражные сделки.
8.
Торговля инструментов сильнее или слабее рынка, корреляции или раскорреляции с ведущими индексами или любым другим ведущим инструментом.
У многих, кто выбрал скальпинг, возникает вопрос: «В какое время суток и на каких инструментах стоит торговать?»
У любого трейдера всегда есть выбор: торговать один инструмент, который он знает досконально, или использовать много инструментов, но с исполнением алгоритма торговли, где написаны ваши жесткие правила входа.
Если вы новичок, то легче будет оставить 1-2 инструмента для наблюдения. Поверьте, даже один инструмент (например, нефть – лучший вариант для скальпинга, на мой взгляд) может дать достаточное количество попыток, чтобы войти в рынок и заработать.
Время торговли:
Независимо от выбранного вами рынка имеются некоторые нюансы,касающиеся времени. На американском рынке есть временной период, перерыв на ланч, когда ликвидности мало. После него она восстанавливается.
Вечером идет фиксация позиций внутридневными трейдерами, что также может создавать ликвидность.
Некоторые трейдеры убеждены, что лучше торговать на азиатской сессии, когда рынок наиболее спокоен.
Им так комфортно, это одно из правил их системы. Кто-то любит проводить сделки ночью, а на азиатской сессии наиболее активны кросс-курсы японской йены. Если хотите входить с маленькими стопами и ловить сильные импульсы, то японская йена – это ваша пара для торговли на японской сессии.
Но с точки зрения ликвидности ночь не самый лучший вариант для совершения сделок. На японской сессии — небольшой объем торгов, могут расширяться спреды, поэтому краткосрочный трейдинг невыгоден.
Вы можете просмотреть характер пар на лондонской или американской сессии, когда в рынке проходят внушительные объемы, и выбрать подходящий инструмент, который прекрасно вписывается в вашу стратегию.
Если вы решили, что достаточно забрать несколько пунктов, окупив таким образом комиссию и спред, которые также нужно вкладывать в риски, то выберите спокойный инструмент, дающий возможность это сделать.
Для скальпинга нужен техничный и четкий инструмент. Он должен быть ровным, ликвидным (с визуально плотным графиком), не выбрасывать «шпильки», «хвосты». На Форекс с этим проще. Попробуем выбрать инструмент.
Посмотрим минутные графики пар:
На графике отображен момент с азиатской сессии, но это не столь важно. Видите маленькие бары с хвостиками? Они, скорее всего, будут мешать торговать прибыльно и снимать короткие стопы, но это терпимо, если дело касается рынка Форекс.
Здесь можно обойтись без комментариев. Торговать такое нельзя из соображений здравого смысла. Опять же, сбор стопов. Нет ясных удержаний.
На этой картинке мы видим график совершенно неликвидного в моменте инструмента, который может не дать войти или выйти по нужной цене. Торговать строго запрещено.
А вот пример того, что можно и нужно торговать, – плотные бары. Минимум хвостов. Есть возможность постановки четкого стопа и достижения нужного соотношения«риск-прибыль», ясные удержания локальных уровней.
Если вы решили использовать эту стратегию, то необходимо найти правильного и честного брокера. Конечно, лучше, если брокерская компания создана профессиональными трейдерами, которые не понаслышке знают о торговле и создают комфортные условия для всех клиентов, использующих совершенно разные стили. Особенно это касается краткосрочных стратегий.
Однажды, я торговала у одного из брокеров и зашел разговор о качестве его услуг. Моим оппонентом являлся среднесрочный трейдер, ставивший стоп в 150 пунктов по четырехзнаку.
«Отвратительное исполнение ордеров, – сказала я, – постоянные проскальзывания и гепы, шпильки и расширение спредов просто до невозможности! Сложно работать!»
«Все прекрасно, – ответил он, – я ставлю стоп в 150 пунктов, и ничего не страшно, потому что 20 пунктов туда-сюда роли не сыграют».
Поэтому уделяйте внимание подобным вещам. Мы обсудим только технические вопросы, т.е. комфортные условия для торговли.
Хороший брокер для скальпинга обеспечит вам:
1.
Отсутствие ограничения на время удержания позиции.
2.
Низкие спреды или комиссии.
3.
Хороших поставщиков ликвидности, тогда не будет проскальзываний, ценовых разрывов внутри торгового дня без веских причин.
4.
Отсутствие реквотов, четкое исполнение ваших торговых приказов.
5.
Нужные вам инструменты.
6.
Отсутствие ограничения на величину стопов.
7.
Систему риск-менеджмента. Ее наличие говорит о том, что брокер не сторонник того, что вы сольете депозит по глупости, и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентом.
8.
Широкий набор индикаторов и т.п.
Поясню по поводу ограничения на постановку стопа. У многих брокеров на популярном инструменте для скальпинга, нефти, есть минимальный стоп, который нужно поставить без учета спреда,– 10 пунктов.
Для скальпирующих торговых систем такой стоп недопустим. Поэтому, крайне важно выбрать хорошего брокера с отсутствием такого ограничения, и запрета краткосрочных стилей торговли в целом.
Итак, вы поняли что такое скальпинг? Это высокоприбыльный, но часто и высокорискованный вид заработка, но он может стать ключом к пониманию рыночных механизмов и путем к финансовой свободе. Самое важное для скальпинга то, что цена должна меняться, чем чаще, тем лучше.
Как и любая работа, он требует высокой самоотдачи, непрерывного самосовершенствования и работы над собой. Но выбор стратегии остается за вами, т.к. она должна быть комфортной для вас.
В заключение хотелось бы сказать: относитесь к обучению с большой ответственностью, а к торговле – как к работе. И тогда, возможно, именно вы добьетесь успеха на поприще финансовых рынков.
«Если человек не любит свою работу, а работает только ради денег,
то он вряд ли сможет много заработать.»
Чарльз Шваб
И биржах, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов ») . Как правило, сделка при этом совершается в небольшой промежуток времени, типичной длительностью от нескольких минут в конце XX века до долей секунды в XXI веке.
Необходимыми условиями реализации такой стратегии являются высокая ликвидность торгуемого инструмента, умеренная , небольшой , низкие комиссионные сборы и , возможность постоянно следить за текущими . Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на (рынках ). Для скальпинга часто используют (биржевые роботы, в том числе ).
Следствием скальпинга является заключение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшой результат (небольшие прибыль или убыток).
Для повышения доходности операций с небольшой разницей в цене часто используется маржинальная торговля . Однако, кредитный рычаг увеличивает не только доход, но и скорость нарастания убытков. Кроме того, при маржинальной торговле в определённых случаях может взиматься оплата за использование кредита, которая не зависит от результативности торговли.
В России наибольший объём скальперских сделок заключается на фьючерсах на индекс РТС и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл).
Существуют 3 основных метода скальпинга:
Скальпинг на Форекс чем-то похож на азартную игру – так считают некоторые трейдеры, но всё же продолжают открывать позиции, а после того как получают небольшую награду – возвращаются снова и снова.
На самом ли деле скальпинг на Форекс – это то же самое, что и азартная игра? Здесь есть один нюанс – если вы отдали предпочтение скальпингу как способу быстрого обогащения на Форекс, тогда для вас он будет азартной игрой. Но если же вы выбрали данный осознанно и пошагово воплощаете её в реальность, тогда у вас есть шансы на успех.
Скальпинг на Форекс – это стратегия не из простых, так как она не оставляет вам права на ошибку, а если вы новичок или ещё не до конца отточили своё мастерство технического анализа на валютном рынке, то ошибки неизбежны. Иногда даже самый идеальный технический паттерн может дать сбой. Также скальпинг на Форекс подходит для трейдеров с определённым типом личности – они должны уметь быстро и без колебаний принимать торговые решения, и уж точно не подвергать сомнениям свои решения после того, как они были приняты.
Сложность скальпинга состоит в том, чтобы найти подходящий индикатор, если вы являетесь приверженцем индикаторных стратегий торговли. Например, зачастую не подходят для скальпинга, потому что они являются запаздывающими. Как известно, в скальпинге очень важна быстрота реакции трейдера и от этого зависит успех каждого трейда.
Помните, что скальпинг на Форекс – это сложная стратегия и вы сможете с ней работать только после того, как приобретёте торговый опыт побед и поражений, но и это не будет гарантией успеха. Если вы всё же решили, что скальпинг на рынке валюты – это именно то, что вам нужно, чтобы достичь успеха и получать прибыль, вам стоит ознакомиться со следующими 6 рекомендациями:
Скальпинг на Форекс – это не способ быстрого обогащения, а сложная и трудоёмкая торговая стратегия, при правильном применении которой вы можете рассчитывать на получение стабильной прибыли в трейдинге.
Скальпинг можно сравнить с ежедневным походом на работу – это скучно, забирает много энергии, тратится много времени. Но при всём этом, если вы будете строго следовать вышеперечисленным рекомендациям, вы сможете стабильно зарабатывать деньги. Да, это не будут большие позиции, но по чуть-чуть и за торговый день вы натрейдите хорошую сумму.
Скальпинг - от английского scalping - снимать скальп, срезать верхнюю часть. Данная торговая система подразумевает взятие небольшой прибыли, но большое количество раз. Образно это можно представить как снятие скальпелем тоненькой стружки с каждого изгиба графика цены. Синонимом скальпинга является пипсовка - от понятия пипс (минимальный размер изменения цены).
Мы не медведи, мы не быки, мы - орлы! Скальперу совершенно индиферентно какой сегодня тренд восходящий или нисходящий, скальперу наплевать на геополитику, изменения климата и информационные поводы. По своей сути трейдер занимающийся скальпингом на фондовой бирже и есть спекулянт в концентрированном виде. Он не строит стратегий, не держит в уме все уровни сопротивлений и поддержек и даже не загадывает на 5 минут вперед. Скальпера интересует только здесь и сейчас, он пытается найти именно тот самый момент когда выгоднее всего войти в сделку, а как только сделка состоялась начинает искать повод выйти из неё с максимальной прибылью. Скальпирующий трейдер, подобно орлу может кружить продолжительное время "над" рынком, а потом резко атаковать, быстро схватить свою небольшую, но калорийную "мышку", и снова исчезнуть в облаках.
Стакан заявок - это очередь заявок на покупку и продажу актива, выставленых участниками торгов на бирже. Подавляющее большинство трейдеров, занимающихся скальпингом, уделяют стакану максимум внимания, считая его приоритетным показателем состояния рынка. С технической стороны понять что именно происходит в стакане довольно тяжело, формализовать еще сложнее, а вот человеческий интеллект справляется с ним гораздо лучше. Именно в стакане опытный скальпер видит предпосылки для предстоящего движения, например когда близко к текущим рыночным ценам начинают консолидироваться крупные заявки на покупку или продажу, либо наоборот начинают таять заявки, тем самым облегчая продавливание стакана в том направлении. Собственно отсуда и несколько ироничное отношение к скальпингу представителей других систем торговли, поскольку никаких четких правил и алгоритмов не существует, а только фразы наподобии "почувствуй рынок", "смотри в стакан", "жопой чувствую".
Фундаментальный или технический анализ фондового рынка не являются основными критериями для принятия решения о совершении сделки. Кто-то из скальперов использует привычный для обычного трейдера набор индикаторов, кто-то вообще не использует теханализ, кто-то может одним глазком смотреть на любимый осцилятор, а некоторые даже не строят привычных графиков свечей. Основная причина в том, что технический анализ основан на длинных таймфреймах (по сравнению с техникой скальпинга). Самый короткий временной интервал в теханализе - 1 минута, чтобы получить значение практически любого индикатора, осцилятора и т.д. используется усреднение (берутся данные за несколько предыдущих баров), таким образом данные теханализа даже на "минутке" показывают перспективы развития рынка в ближайщие 3-10 и более минут. Зачем человеку, занимающемуся скальпингом, загадывать на 10 минут, если 90% сделок не достигают и двух минут, а лидерами по прибыльности становятся сделки продолжительностью 1-30 секунд?
В скальпинге никто не гонится за огромными прибылями с одной сделки, не ждет пока прибыль вырастет до нескольких процентов. Вместо этого используется принцип "курочка по зернышку клюет" - в течение дня совершается до нескольких сотен сделок, с небольшими прибылями, хотя возможны, конечно, и большие по прибыли сделки, особенно на сильных движениях. Основная цель как можно жестче контролировать убытки, то есть закрывать позицию сразу, как только прямолинейное развитие микродвижения цены закончилось. Отсюда и вытекает большое количество сделок.
Для ограничения рисков и контоля убытков в скальпинге исповедуется принцип работать только на активном движении и закрывать позиции сразу же, как только Вы почувствуете, что рынок тормозится, остановился, либо разворачивается. Слово почувствуете выбранно не случайно, не надо дожидаться фактического подтверждения Ваших чувст, тогда потери (или недополучение прибыли) могут существенно возрасти. Например, очень распространена ситуация, когда вы, скажем, купили контракт, цена, как и ожидалось, подросла и замерла в нерешительности. Обычно, если нет каких либо осмысленных движений в течении 30 сек (для каждого индивидуально), то надо закрывать позицию, чтобы не рисковать. В дальнейшем если рост продолжится - заново входим в лонг, если нет - залазим в шорты.
Заключительный этап любой сделки - это выход из неё с фиксацией прибыли или убытка. В различных торговых системах приняты разные принципы управления деньгами. Кто-то работает только в лонг и готов терпеть просадку месяцами (стратегия купи-и-держи), у каких-то торговых систем жесткие ограничения на размер прибыли или убытка, часто в процентах от размера депозита. В скальпинге, как всегда, все проще: чувствуешь убыток - закрывайся немедленно, без всяких раздумий. День длинный, впереди сотни сделок, свое успеем взять.
Поскольку скальпинг предполагает работу на минимальных отрезках времени и небольших движениях цен, то любое "подвисание" брокера, задержки котировок - крайне негативно сказываются на качестве торговли. Усугубляет ситуацию то, что скальпинг - это работа без стоп-ордеров и в случае форс-мажорных ситуаций Ваши тылы будут открыты. Поэтому желательно наличие адекватной службы поддержки, чтобы в крайней ситуации можно было закрыть позиции по телефону.
Ну и, поскольку, скальпинг это прежде всего быстрота реакции на изменяющуюся ситуацию, крайне важны следующие характеристики: пинг - время отклика сервера брокера (здесь не последнюю роль играет ваш интернет канал); соответствие информации получаемой от брокера реальной рыночной ситуации (бывает так, что все хорошо и плавно работает, но информация идет с задержкой в несколько секунд, из-за чего вы постоянно совершаете неожиданные сделки)
Второй важнейший компонент скорости - быстрота отдания приказа. Если задержку у брокера можно считать постоянной величиной, зависящей от конкретного брокера, то задержка на отдачу приказа на покупку или продажу стандартным способом может занять продолжительное время и зависит только от Вашей ловкости. На движении, не обязательно даже очень сильном, обычно не успеваешь напечатать цену, когда она уже теряет актуальность и приходится её стирать и писать новую, в итоге, ставится цена с запасом и таким образом упускается удачный момент для входа в позицию, понижается точность входа в сделку, и соответственно, теряется большая часть потенциальной прибыли. Лучший выход - использовать специальную программу, которая сокращает время на отдачу приказа до нескольких десятых долей секунды. Именно поэтому этот пункт так важен для торговли с применением скальпинга. И именно для этого и предназначен наш .
Скальпинг предполагает совершение в течение торговой сессии большого числа сделок. Как известно, за каждую сделку с Вас берут комиссию. Поэтому при выборе брокера необходимо внимательно отнестись к размеру комиссии, правильно выбрать тарифный план и так далее.
В России есть две фондовые биржи достойные внимания скальпера - ММВБ и РТС. Для скальпинга оптимально подходит только FORTS (фьючерсы и опционы РТС) поскольку за покупку или продажу фьючерсного контракта берется небольшая фиксированная цена (например при покупке фьючерса на индекс РТС комиссия биржи составит 1 рубль).
Для торговли с использованием скальпинга первостепенную роль при выборе фьчерсного контракта играет ликвидность
, чем она выше тем лучше, большая ликвидность дает нам больше свободы при совершении сделок. Наиболее ликвидные инструменты FORTS - фьючерс на индекс РТС, газпром, сбербанк.
Вторым критерием выбора фьючерсного контракта является волатильность
. Она должна быть хорошей
. Под хорошей волатильностью мы понимаем то, что движения цены должныть быть достаточно амплитудными и частыми. В таком случае скальпер может достаточно часто совершать сделки с хорошим профитом.
Третьим критерием выбора является - спред
, то есть разница между лучшей ценой спроса и лучшей ценой предложения. Небольшой спред с одной стороны позволит нам с меньшими потерями входить в сделку по рынку, а с другой для любителей собирать спред
он должен быть большим.
У многих торговых систем есть различные ограничения. В скальпинге это ограничение касается максимального объема, которым Вы сможете оперировать. Он сильно зависит от конкретного фьючерсного контракта, стиля торговли конкретного скальпера, но тем не менее рано или поздно любой успешный скальпер достигнет потолка своих возможностей. Это связанно с тем, что любой инструмент обладает ограниченной ликвидностью и если Вы, например, комфортно можете скальпировать 10-50 контрактами, то у Вас скорее всего не получится заниматься скальпингом 100-500 контрактами.
В заключении хотим пожелать всем позитивного развития, попутных движений и маленьких лосей. Если у Вас есть замечания или дополнения по существу статьи просьба сообщить нам об этом, .
Среди трейдеров есть мнение, что наиболее надежным и простым методом получения прибыли в торговле на Форекс является скальпинг стратегия. Но для того, чтобы стать скальпером, необходимо немало времени потратить на обучение скальпинг стратегии, в которой может преуспеть каждый трейдер.
Так какой же смысл, несет в себе выражение ? Ответ на данный вопрос, в какой-то степени кроется в самом названии этой .
Итак, скальпинг – это снятие поверхностного слоя, в нашем случае – это стратегия, направленная на снятие верхних пунктов цены.
Также этот принцип трейдинга, называют « ». То есть, можно считать, что скальпинг — это один из видов онлайновой стратегической торговли, основной задачей которой является извлечение прибыли от малых ценовых колебаний, точнее в коротком промежутке времени после входа в позицию.
При этом, основная цель такой стратегии — это получение профита, еще и покрывающая величину спрэда, как только по расчетам объем прибыли по открытой сделке становиться положительной, и пипсовщик доволен этим объемом, .
Если вы еще новичок и хотите осуществлять сделки по принципу стратегии «скальпинг» , необходимо понимать, что подобный вид торговли считается трудоемкой деятельностью на рынке. Проводить эффективную, а самое главное длительную скальпинг — стратегию очень сложно — очень изматывает.
На сегодня имеются устоявшие временем методики скальпирования, но отдельно взятый трейдер применяет свои индивидуальные подходы, отличаются они использованием своих собственных и индикаторов, своим видением рынка и уровнем подсознания.
У всех стратегий одна цель: — войти во время рынок, снять «скальп» и благополучный выход с рыночной платформы.
Чтобы модель скальпинг стратегии была намного эффективней, очень важно принимать оперативные и быстрые решения, то есть уметь мгновенно разворачиваться и идти за рынком.
Финансовый рынок Форекс, имеет . Цена многих инструментов очень часто меняется, а вот движения средней скорости встречаются чаще крупных. Практикующий стратегию скальпинга трейдер, употребляет в своей торговле минимальные колебания стоимостей на актив, а происходит в моментальные сроки, иногда в течение пару минут.
Само собой, профит от подобных операций очень часто бывает маленькой, а порой даже смехотворной – всего то несколько пунктов. Также к концу торгового периода или дня, прибыль скальпера может доходить до немалых сумм, которые не стоят издевательского веселья. Потому что, сделки скальпинг стратегии, происходят с очень высокой ликвидностью.
В основном при скальпинг — стратегии осуществляется принцип количества: чем больше торговых операции с невысокой прибылью, тем объемнее размер итогового депозита.
Подобный подход к , противоположен очень известному стратегическому принципу торговли «дать возможность прибыли свободно накапливаться», который рассчитан на оптимизацию положительных сделок посредством увеличения объема прибыли. Даже несмотря на кажущуюся несерьезность и легкость стратегии скальпинга, нельзя ее использовать без системы. Прежде всего, скальпинг подразумевает, что у трейдера имеется надежная стратегия входа в сделки, потому что, один небольшой промах может привести к краху, стирая результаты, достигнутые ранее.
Всего две теории лежат в основе стратегии скальпинга, вот они:
Опытный скальпер всегда использует , так как он ориентируется на коротких временных рамках, и обязан видеть актуальную ситуацию на рынке в определенный момент.
Крайне важным моментом для скальпера является то, чтобы у брокера было мгновенное и и повышенное внимание.
Трейдеру приходиться больше времени быть у терминала и пристально следить за движением рынка, ведь таким образом он может оседлать краткосрочные и малейшие колебания, получив желаемую сумму прибыли.
При скальпировании, обязательно бывают сложности:
Первая сложность связана с ограничением убытков и рисков. При применении не краткосрочных стратегий, такая проблема решается довольно просто — выставлением стоп лосс.
Обязательно при стратегии скальпинга с высокой точностью . Если уровень ордера будет располагаться очень близко к цене открытия, вероятность риска связанная с получением убытков возрастет.
Если трейдер не желает пользоваться отложенными ордерами, ему тем более придется все время находиться у компьютера и следить за открытыми позициями. По этой причине, стратегия скальпинга — это тактика, предназначенная для более опытных трейдеров, которые хорошо освоили , несмотря на напряжение на рынке Форекс и усталость.
Очередным нюансом, который должен принять во внимание трейдер — скальпер, это то обстоятельство, что вывод позиции и ордеров по сделке на рынок отнимает у брокера определенное время.
При появлении задержек, трейдер может потерять свои деньги. Вдобавок, бывает, что во время скальпирования меняется размер спреда. Такое явление встречается больше всего на низколиквидных или очень . Для скальпинга следует выбирать только ликвидные котировки и пристально следать за спредом.
Как и другие стратегии торговли, скальпинг также имеет свои минусы и плюсы. К примеру, если мы используем долгосрочный вид торговли, то мы имеем больше свободного времени, а применяя методики скальпинг — стратегии необходимо «работать» на протяжении торгового периода.
При таком подходе скальпер за день может получить большой доход, чем трейдер, отдающий предпочтение консервативным методам. Потому что, при скальпинге все время перед глазами находится вся динамика и есть возможность мгновенно среагировать на малейшие изменения рынка. Благодаря утомительной и ежедневной торговле скальперы получают огромный опыт в трейдинге.
Пользуясь методиками стратегии скальпинга, скальпер начинает хорошо понимать модель изменения цены определенной и формирует корректные прогнозы рынка.
Скальпинг
Вот несколько плюсов скальпинг стратегии:
В периоды удачной торговли профит может доходить до 10-30% от начального депозита. Также размер профита зависит от уровня риска.
Не обязательно нужно изучать фундаментальный и технический анализ. В скальпинг стратегии важно правильно использовать все торговые правила т.е. закрытия/открытия сделки.
Нету барьеров для входа в сделки. Не обязательно дожидаться появление тренда, потому что торговые операции можно вести круглосуточно и на любом таймфрейме.
Очень сильная нагрузка на нервы в момент торговли на реальном счете.
Если трейдер использует кредитное плечо в большом количестве, то при мгновенном развороте движения наугад открытая сделка может слить весь ваш депозит.
Сокращение свободного времени — в . Потому что ручная торговля требует постоянное наблюдение за торгами.
. Чтобы объем профита превысил начальную отметку, цена должна подняться на величину спрэда. И на первоначальной стадии позиция уходит в минус, ориентировочно на 1-2 пункта. Размер спрэда уточняется у обслуживающего брокера.
Комиссии. Многие брокеры рынка вместо спрэда имеют процент с открытых позиций. Другими словами, это комиссионные. В этом случае нужно покрыть величину комиссии.
Высокий риск при малой прибыли. Например, применяя данную стратегию Вы рискуете полностью своим депозитом, а сделка будет приносить всего лишь 1-2 доллара.
Многие брокеры повышают значение ордеров stop-loss защиты и take-profit. Брокеры во многом не дают возможности установить ордер стоп-лосс ближе 5 пунктов от определенной цены. При ручной торговле установить стоп — ордер не хватит времени.
1) Размер профита должен покрывать размер спрэда. Если спрэд составляет 2 пункта, то фиксирование ордера можно осуществлять при повышении курса на 4-5 пункта. Во многих случаях трейдер — скальпер оперирует в 5 пунктов.
2) Очень выгодно использовать минутные тики (М1). Они лучше подходит именно для скальпинг — стратегии, потому что на них картина котировок вырисовывается быстрее.
3) Требуется использование максимально возможного кредитного плеча. При сравнительно малом депозите кредитное плечо дает эффективную возможность трейдеру для расширения своих действий. К примеру, мы используем плечо 1:500, этого достаточно чтобы 20 долларами открыть сделку в 0,1 лот.
Подведение итогов
Метод торговли – «скальпинг» может быть как дополнительным, так и основным стилем. Тактики скальпинга, можно применять на коротких таймфреймах для определения движения рынка, для управления риском, а также для получения профита на узких диапазонах рынка. Скальпер всегда должен следовать сигналам входа. Только в таком случае, стратегия скальпинга может стать высоко прибыльным делом в трейдинге.
Скальпинг стратегия
