Привет Всем!
Все трейдеры рынка Форекс четко осознают, что правильное прогнозирование рынка может практически, со 100% вероятностью, обеспечить прибыль от проведенной сделки на основе такого анализа. Что же такое прогноз тренда, какие способы его осуществления и какие технические инструменты могут в этом помочь, подробнее об этом мы разберем в этом посте.
Прогноз тренда — это умение спрогнозировать движение цены на ценовом графике в течение конкретного периода времени. Это чрезвычайно хлопотливое дело, требующее немалого опыта и натренированного ощущения рынка, и как ни крути, достижение этого умения является основной задачей для любого участника рынка, поскольку именно от его успешной реализации зависит размер полученной прибыли.
Кроме обычных методов технического и фундаментального анализа, для прогнозирования были разработаны специальные индикаторы прогноза тренда. Парочку самых точных и проверенных, мы и разберем ниже.
Итак, первый индикатор прогноза движения цены, который пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров, это — Xprofuter . Данный индикатор состоит из двух компонентов:
#1 . Первый компонент — XprofuterDD — это собственно окно визуального прогноза, которое находится ниже основного графика и отображает общую с его кратковременным прогнозом.
#2 . Второй компонент — XprofuterOverlay — это визуальное построение прогнозной линии на главном ценовом графике на максимальное расстояние двенадцать (12) . Это позволяет трейдеру провести соответствующий анализ и опираясь на (которой он оперирует), выставить ордера для входа в позицию.
Более наглядно как полноценно должен отображаться данный индикатор прогноза тренда в :
Что можно сказать о его преимуществах, больше всего он подходит для (для «пипсовки»), соответственно на коротких временных промежутках, и не более, для долговременного трейдинга он к сожалению не подходит. Относительно недостатков, в большинстве случаев некорректно показывает ситуации , хотя для исправления этого можно дополнительно использовать любой проверенный трендовый индикатор.
Скачать индикатор прогноза тренда Xprofuter можете по ссылке
Еще один не менее популярный пример индикатора прогноза тренда, который построен на теории Фурье и является более динамичным в применении, чем его вышеописанный «коллега», это — Fourier Extrapolator .
Данный индикатор прогноза тренда дает трейдеру уже больший диапазон анализа рынка, но не более одного торгового дня. Этот индикатор будет вполне благоприятен для внутридневной торговли на рынке Форекс.
На графике, как видите на рисунке выше, данный технический инструмент не имеет дополнительного окна, и отображается только в виде визуальной линии, которая прогнозирует движение цены на определенный период в будущем.
При торговле индикатор прогноза тренда Fourier Extrapolator некорректно реагирует на непредвиденные резкие движения цены, которые как вариант, могут быть спровоцированы выходом важных событий (изменением ). При этом желательно, не входить в рынок по сигналам от индикатора в период выхода таких новостей. Для этого, чтобы быстро реагировать на такие ситуации можно дополнительно использовать . Кроме этого для отсеивания некоторых неточностей прогноза тренда, также желательно использовать другие трендовые инструменты для выявления не только текущего направления движения цены, но и его силы.
Скачать индикатор прогноза тренда Fourier Extrapolator и инструкцию с подробным описанием его параметров можно по ссылке
Итак, друзья трейдеры, мы рассмотрели технические инструменты прогноза тренда, Вы можете загрузить их, протестировать собственноручно на результативность и использовать в дальнейшем в своей торговле. Возможно вы знаете другие методы или индикаторы прогноза тренда, которые являются более эффективными, чем вышеописанные, тогда оставьте свой отзыв, и при желании, поделитесь результатами их работы в комментариях, буду благодарен за Ваши ответы;-).
Всем удачи и до встречи в следующих статьях!
С уважением, Александр Сивер
Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.
Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:
Лучшие индикаторы тренда следующие:
Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.
Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:
Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.
Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.
Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.
Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.
Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.
Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.
Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.
Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.
Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.
Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.
Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.
Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.
Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.
Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.
Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.
Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:
Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.
Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.
CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:
Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.
Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.
Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.
Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.
Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.
Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.
Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.
Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.
Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:
WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:
Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.
Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:
ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:
Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.
На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.
При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.
Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:
- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).
Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:
- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).
Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.
Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.
При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.
Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.
В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.
Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.
Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.
Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:
Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.
Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.
Задание 4.1. Спрогнозировать объем результативного показателя на 13-18-ый месяцы статистическими методами (с помощью среднего абсолютного прироста, среднегодового темпа роста) и по уравнению линейного тренда.
Проанализировать полученные результаты, представив их в виде табл. 5, и выбрать наилучшую модель, при прогнозировании по которой получены минимальные ошибки прогноза. Сделать выводы.
Задание 4.2. На основе данных за 1-12 месяцы по результативному показателю рассчитать коэффициенты автокорреляции 1-го и 2-го порядка.
Проанализировать полученные результаты. Сделать выводы.
Таблица 5
Результаты прогнозирования на основе трендовых моделей
|
Фактические значения результативного показателя |
Значение прогнозируемого показателя |
||||||
|
С помощью среднего абсолютного прироста |
Ошибка прогноза, % |
С помощью среднего темпа роста |
Ошибка прогноза, % |
По уравнению линейного тренда |
Ошибка прогноза, % |
||
|
=(гр.2-гр.1)/ гр.1*100 |
=(гр.4-гр.1)/ гр.1*100 |
=(гр.6-гр.1)/ гр.1*100 |
|||||
|
За полугодие | |||||||
Статистические методы прогнозирования.
Наиболее простой метод статистического прогнозирования предполагает использование средних характеристик ряда динамики: среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста.
Скорость изменения уровней временного ряда за определенный отрезок времени характеризуется средним абсолютным приростом. Предполагая его стабильным, прогноз можно дать в виде следующей экстраполяции:
,
где
-
прогнозируемый уровень,
k - период экстраполяций (год, два,....),
у n - последний уровень динамического ряда,
-
средний абсолютный прирост,
.
Прогнозное значение уровня, исходя из среднего коэффициента роста, можно получить по формуле:
где
- средний темп роста в коэффициентах,
.
Прогнозирование по уравнению тренда в случае линейной зависимости осуществляется по уравнению:
y = a + b * t ,
где y - зависимая переменная, показатель, который прогнозируется;
a - отрезок, начальное значение зависимой переменной, экономической интерпретации чаще всего не имеет;
b - наклон, показывает, на сколько единиц изменится прогнозируемый показатель y при изменении фактора времени на единицу; наклон является статистическим нормативом;
t - фактор времени (если время измеряется месяцами, то для прогнозирования надо подставить месяц, следующий за отчетным).
Для этого необходимо:
Методика статистического прогноза по тренду и колеблемости основана на их экстраполяции, т.е. на предположении, что параметры тренда и колеблемости сохраняться до прогнозируемого периода. Такая экстраполяция справедлива, если система развивается эволюционно в достаточно стабильных условиях. Обычно рекомендуют, чтобы сроки прогноза не превышали 1/3 длительности базы расчета тренда. Методика прогнозирования по тренду с учетом колеблемости следующая:
1. Строится уравнение тренда (по методу наименьших квадратов или скользящего среднего) и вычисляются среднее квадратическое отклонение уровней ряда от тренда s(t). Прежде всего вычисляется точечный прогноз – значение уровня тренда в прогнозируемом периоде. Однако, параметры тренда, полученные по ограниченному числу уровней ряда, - это лишь выборочные средние оценки. Если взять базу для расчета тренда несколько иную (добавить 2 года в начале или в конце), то получим иные параметры. Следовательно, прогноз будет иной. Поэтому точечный прогноз имеет вероятностную форму и вычисляется средняя ошибка прогноза. Средняя ошибка прогноза линейного тренда на год с номером t k вычисляется по формулам:
а) для однократного выравнивания
t k - номер года прогноза
N – количество уровней (количество наблюдений)
б) для скользящего среднего при L-сдвигах базы и ее длине n
Для получения достаточно надежных границ прогноза (скажем, с вероятностью 0,9 того, что ошибка будет не более указанной), следует среднюю ошибку умножить на величину t-критерия Стьюдента при указанной вероятности (или значимости 1-0,9 = 0,1) и при числе степеней свободы =N-p, где р – количество параметров в уравнении тренда.
Получают предельную ошибку с данной вероятностью
Тогда прогноз с учетом предельной ошибки будет равен
