Основа модели рыночного профиля - это один из способов представления рыночной ценовой информации наравне со свечами, барами и.т.д. Основные простейшие «строительные» блоки Профиля Рынка называются Временно-ценовые возможности (Time Price Opportunities, сокращенно TPO). (далее будет использоваться сокращенный английский вариант.) Каждому получасу торгов на рынке присваивается своя буква. (или любой другой символ, если отображения профиля не классическое) Рассмотрим пример: дан некий ценовой отрезок, который проторговывается в течение получаса. Тогда соответствующая буква, или ТРО , указывается в соответствии с данным ценовым отрезком. На рисунке 2.2. показан каждый получасовой сегмент отдельно друг от друга на протяжении всего завершенного профиля. Заметьте, минимальный шаг (один тик) Государственных облигаций США (Treasury bonds) соответствует 1/32 от 1000$, или 31,25$. В день, который освещен в примере, ценовой отрезок, соответствующий первому получасу (период А), ранжировался от 9629/32 до 9710/32. Следующий временной отрезок (период В) торговался с 9631/32 до 974/32, и так далее. Получившийся Профиль показан на следующем рисунке 2.3.
Давайте еще раз посмотрим все эти определения на другом рыночном примере ниже.
Профиль рынка, необходимо рассмотреть различные типы торговых дней на основе его структуры. Однако, при этом нельзя забывать, что подобная идентификация требует соответствующих навыков.
Начнем с того, что после открытия торговой сессии особенно важно определить, кто именно контролирует рынок - покупатель или продавец. Некоторые опытные трейдеры вне площадки предпочитают понаблюдать за рынок в течение первых полутора часов перед тем, как приступить к торговле. Потому что именно в этот промежуток времени формируется value area (область стоимости), и, возможно, расширение цен за пределы первоначального баланса (initial balance), что может послужить незаменимыми подсказками для того, какой именно тип торгового дня впоследствии будет реализован.
Normal day (нормальный день) характеризуется широким первоначальным балансом, который указывает на то, что other-timeframe trader (трейдер, торгующий на всех остальных отрезках времени) вышел на рынок в самом начале торговой сессии. Порою такое происходит во время выхода важных новостей финансового характера, которые воспринимаются рынком неоднозначно. Впоследствии силы покупателей и продавцов находят определенный баланс, и цена остается в установленном торговом диапазоне (рис. 3). Тем не менее, абсолютное нормальное распределение в Market Profile (Профиле рынка) встречается достаточно редко, что допускает некую погрешность при определении нормального дня.
Наиболее часто формируется нормальное изменение нормального дня (рис. 4), которое также определяется активностью трейдеров в начале торговой сессии. Что отличает этот тип от нормального дня? То, что other-timeframe trader проявил себя не сразу, а после того, как наблюдал за рынком некоторое время. Рассмотрим рисунок 4. Обратите внимание, как во время четвертого периода времени (G) был расширен торговый диапазон за пределы перво-начального баланса. Это говорит о том, что other-timeframe trader нашел подходящий ценовой уровень и активно вышел на рынок. В последующем торговля происходила между day-timeframe traders (внутридневными трейдерами) и other-timeframe trader.
Сводная таблица типов торговых дней
Стратегий на основе рыночного профиля существует великое множество. Классическая стратегия выглядит так:
1.а - Торгуется лонг от VAH вчерашнего дня, стоп за POC или VAL вчерашнего дня.
1.б. - Торгуется шорт от VAL вчерашнего дня, стоп за POC или VAH вчерашнего дня.
Есть даже исследование результатов данной стратегии на фьючерсе ES Mini в вебинаре
Это далеко не единственная стратегия по Рыночному профилю. Есть также стратегия Naked POC (голый POC), которая использует в основе гипотезу о том, что рынок всегда (или часто) возвращается к POC дней, которых никогда не касался и не пробивал.
Если вам интересна эта тема, то давайте развивать вместе, жду реакции в комментариях.
Технические индикаторы довольно часто используются трейдерами в торговле различными активами. Одним из таких индикаторов является Market profile , помогающий спекулянтам наблюдать цену и объем в режиме реального времени.
Каждое изменение цены на Форекс возникает вследствие участия в торгах различных его игроков. Торговый объем моментально возрастает, когда в работу включаются крупные маркетмейкеры . Они и влияют на основное направление ценового тренда.
Многие инвесторы знают, что для получения прибыли нужно идти за этими игроками. В таких ситуациях на помощь трейдерам приходит индикатор цены актива и его объема Market profile.
Большую часть времени рынок Форекс находится в состоянии относительного спокойствия. Однако при появлении крупных игроков быстро происходит доминирование со стороны спроса либо предложения. Появление такого преобразования влечет за собой изменение ситуации на рынке.
В том случае, когда цена долго не задерживается на определенном уровне, следует вывод – такая стоимость актива не подходит инвесторам. Если же стоимость отвечает критериям спекулянтов, то длительное время она пребывает почти на одном уровне.
Трейдинг на основе рыночных профилей ведется с использованием данных за предыдущий торговый день. В качестве линий поддержки и сопротивления используются те участки ValueArea, где цена останавливалась с резким увеличением объемов.
MetaTrader 4 является наиболее подходящей платформой для применения индикатора Market profile на Forex. Анализ рынка удобнее проводить на 30-минутном таймфрейме, а в качестве актива можно использовать любую валютную пару.
Установка Market profile в МТ4 происходит стандартным образом. Первым делом выбираем раздел "Файл" в левом верхнем углу платформы, а в открывшемся меню нажимаем на "Открыть каталог данных". Скопировать файл индикатора нужно в папку Indicators, расположенную в папке MQL4. Теперь перезагружаем MetaTrader и "вешаем" Market profile на ценовой график интересующего нас актива.
Для спекулянта перед началом работы при открытии торговой сессии важно определить, кто же правит рынком, быки или медведи . Рыночный профиль формируется, основываясь на данных прошлого временного периода. Торговля ведется с привязкой к линиям поддержки и сопротивления.
Для индикатора на Форекс Market profile применяются сокращенные обозначения значимых уровней:
Множество трейдеров в процессе анализа рынка и принятия торговых решений руководствуются «классическими» методами технического анализа, используя стандартные индикаторы торговой платформы МТ4. Таким образом они пытаются спрогнозировать движение цены и на этом заработать. На мой взгляд, такой метод анализа имеет место быть, но он лишен самого главного элемента – биржевой информации. И это значительно снижает шансы на успех.
В данном обучающем руководстве мы разберемся, каким образом можно прогнозировать ценовые уровни, на которых, с большой долей вероятности, можно ожидать разворот цены. Речь пойдет о профиле рынка, построения которого основаны на биржевых объемах.
Жми кнопку "изучить " , получи в свои руки самый эффективный метод анализа.
Темой статьи выступает интересный, полезный, но сложный торговый инструмент в обойме любого инвестора. Профиль рынка помогает определять наиболее ценные уровни, открытие сделок от которых, принесёт наибольшую пользу. Хотели бы вы безошибочно определять наличие тенденции? Знать момент перехода в боковой коридор? Видеть лучшие точки для входа в позицию? Сегодня мы постараемся рассказать о методе технического анализа , стоявшем у истоков формирования финансового института, но до сих пор не потерявшего свою актуальность.
Торговля по профилю рынка напоминает трейдинг анализирующий объёмы , между ними много общего, но существуют отличия. Однако, совмещение обоих методов способно существенно повысить качество открытия ордеров . Сейчас мы не будем останавливаться на том, как совмещать объёмы и профиль цены. Академия Форекса разработала уникальные обучающие руководства, изучив которые вы узнаете, как индикатор профиль рынка для МТ4 приносит доход совместно с объёмами.
Профиль цены представляет собой инструмент в виде горизонтальной гистограммы, дающей сведения о самых значимых местах консолидации стоимости товара. Данные о совершённых сделках берутся на Чикагской фондовой бирже и анализируют объёмы фьючерсных контрактов.
Изучить »
Профиль рынка для МТ4 выделяет на графике места, где сражение быков и медведей было наиболее значимым, или заключалось наибольшее количество контрактов. Рассматриваемая система определяет ценность товара, исходя из справедливой стоимости . Справедливая стоимость отличается от рыночной цены и включает около 70% среднего проторговываемого объёма за торговую сессию .
Профиль рынка для МТ4 подходит для краткосрочной и среднесрочной работы на валютной паре внутри дня . Существует множество инструментов, пригодных для определения мест консолидации валютной пары. Есть как бесплатные, так и платные варианты. Общие принципы применения и анализа сохраняются. Их объединяет горизонтальная гистограмма и информация, которую она предоставляет.
Мы рекомендуем выбирать индикатор профиля рынка исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей. Программа Cluster Delta стоит относительно не дорого, по сравнению с аналогами, но имеет ряд конкретных преимуществ. Главное из которых: вы будете получать сведения непосредственно по контрактам, заключённым на Чикагской фондовой бирже. Стоимость обслуживания всего 4,4 $ в месяц.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по " Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Чтобы получить возможность задействовать индикатор рыночного профиля необходимо зарегистрироваться на сайте производителя софта. После чего по ссылке скачать архив, согласно выбранного пакета. В нём будут находиться семь программ: ClusterDelta Volume Profile , ClusterDelta Volume, ClusterDelta Delta, ClusterDelta VWAP, ClusterDelta dPOC, ClusterDelta CumDelta, ClusterDelta VolumeChart . С их помощью собирается информация о совершаемых сделках на Форекс.
Мы выделили данный инструмент, так как он отличается качеством и надёжностью предоставляемых сведений. Индикатор профиль рынка для МТ4 имеет большое количество настраиваемых параметров, для детального изучения лучше пройти обучающее руководство на нашем сайте.
Программа рисует красную черту там, где биржа имела максимальные торговые объёмы, это место называется точкой контроля . Точку контроля следует использовать для открытия ордеров а также фиксации прибыли. Профиль рынка показывает позиционирование профессиональных денег, отделяя их от волатильности толпы. Гистограмма способна обозначить уровни поддержки и сопротивления, тем самым показывая границы коридора.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Биржа проводит 2/3 времени в состоянии баланса. В этот период участники накапливают позиции, для возможности достижения новых локальных экстремумов.
Индикатор профиль рынка для МТ4 даёт следующие ключевые ориентиры:
Торговая стратегия профиль рынка подразумевает трейдинг в отрезки, когда валютная пара заходит на территорию между VAH и VAL, а от того выше или ниже цена относительно POC, зависит направление открытого лота . Если после предыдущего периода, курс оказался ниже VAL, то возврат в зону между POC и VAL необходимо использовать для продаж. Stop Loss в этом случае выносим выше VAH. Для растущего тренда ситуация будет зеркально обратной. Место входа располагается между POC и VAH на Buy, а Stop Loss ставим под VAL. Не забывайте, зона на покупку формируется только если предыдущий торговый период окончился выше VAH, а стоимость начала снижаться.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Профиль рынка для МТ4 представляет широкие возможности использования. Он существенно упрощает работу трейдера по анализу и расчётам мест открытия позиций. В период ярко выраженного импульса , профиль не даст информации для покупки лота. Только когда валютная пара переходит в боковую стадию накопления, вы сможете заключать выгодные контракты.
Рост, как и падение можно представить в виде ступенек. Допустим, вы не смогли использовать первую стадию накопления и курс переместился на 150 пунктов вниз, сформировав локальный Low. Сформировавшийся боковой тренд поможет определить индикатор профиль рынка для МТ4. Необходимо помнить, в расчёт берётся не весь коридор, а 70% диапазона . Когда сессия открывается между VAH и VAL, то зону между POC и VAH следует рассматривать в качестве продаж. Лучше всего подойдёт использование отложенных ордеров, которые можно устанавливать точно на линию VAH. Для бычьего тренда ситуация противоположная.
Дальше предположим, на медвежьем рынке, сессия открылась курсом не внутри диапазона, а поднялась выше. В такой ситуации Sell Limit устанавливается на линию VAL, предыдущего профиля цены. Обывателю, не торгующему по рассматриваемой стратегии, покажется что отложенный ордер мы установили чуть выше сопротивления, которое недавно выступало в качестве поддержки.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Профилю рынка" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Как видим, профиль рынка использует поддержку/сопротивление, отложенные ордера, торговые сессии Форекс, задействует канал стандартного отклонения. Это далеко не полный перечень разделов технического анализа которыми необходимо владеть. По всем обозначенным темам вы найдёте дополнительную информацию в обучающих материалах на страницах нашего ресурса.
Последний возможный вариант, как торговля по профилю рынка советует входить в позицию, когда стоимость актива подымается выше позавчерашней линии VAL, но не перекрывает POC . В данном примере мы рассматриваем нисходящую тенденцию. Зона продажи с помощью отложенного ордера будет выше POC и ниже VAH, а Stop Loss ставим выше локального максимума.
Рассмотренная техника даёт возможные варианты поведения практически на любой случай. Ваша задача научиться правильно задействовать полученные знания. Для достижения уверенных результатов, приходите на обучение в Академию Форекса и овладейте методами работы, которые сделают ваш трейдинг успешным.
Имея богатый практический опыт, мы разрабатываем эффективные торговые программы для «Форекс» и предлагаем самые благоприятные условия для сотрудничества. Уверены: Вы останетесь довольны своим выбором.
На нашем сайте во множестве вариаций представлены индикаторы «Форекс», активно применяющиеся для составления надежных прогнозов дальнейшего изменения цены и, следовательно, правильного стратегического направления. Они одинаково полезны – как для новичков, так и профессионалов, поскольку позволяют предотвратить принятие ошибочных решений.
У нас можно в любое время скачать Market Profile, который:
Должны отметить, что предлагаемый нами профиль (или горизонтальные объемы) является мощным инструментом для внутридневного трейдера. Показывая распределение торговой активности в рамках определенного интервала, он позволяет быстро распознавать появление крупного игрока на рынке Forex и подготовиться к дальнейшему развитию ситуации. Горизонтальный объем формирует для трейдеров актуальную информацию о заинтересованности участников рынка к тому или иному диапазону цен. Независимо от того, какую стратегию Вы используете, объемы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка «Форекс» в целом.
«Маркет Профиль» не следует воспринимать в качестве обычного технического индикатора, поскольку он отображает актуальную информацию по фактическим объемам рынка в конкретный момент. Представленный алгоритм имеет корректно работающий код и графическую разметку, не загруженную лишними построениями и уровнями. Это позволяет ловить сильные импульсные движения в режиме реального времени.
При взаимодействии с нами Вы получите самые эффективные инструменты для торговли на валютном рынке «Форекс».
Настройки индикатора
Я уже рассматривал весьма интересный и точный индикатор market profile для MT4 . А так как у всех трейдеров запросы и предпочтения разные, сегодня мы ознакомимся ещё с одной аналогичной разработкой, которая помогает лучше понять происходящие на рынке.
Итак, данный алгоритм так и называется - индикатор Market Profile. Как нетрудно догадаться, он показывает распределение торговой активности в рамках определённого интервала.
Скачать индикатор Market Profile для MetaTrader 4 Вы можете вот здесь:
Следует отдать должное разработчикам - настройки данного инструмента значительно проще и понятнее для простого пользователя по сравнению с параметрами TPO и TPO_range, в частности, трейдер может оптимизировать следующие функции:
В принципе, представленный алгоритм не вызывает никаких вопросов, поскольку его код работает корректно, а графическая разметка не загружена лишними построениями и уровнями. Поэтому внимание следует обратить лишь на два момента - окно с предупреждением об ошибках и особенности стоимостного контура.
Начнём с ошибок. Они появляются в тот момент, когда пользователь пытается установить данный инструмент на слишком большой/малый таймфрейм. Например, задаёт в настройке Session = Daily и цепляет алгоритм к графику H1 или H4 (в этом случае даже классический биржевой профиль рынка потеряет всякий смысл, так как разметка разных дней сольётся в «кашу»).
На мой взгляд, программисты поступили правильно, когда добавили в код подобное ограничение, так как в этом случае терминал не зависает при построении гистограмм (обрабатывает намного меньше данных), при этом качество моделирования остаётся приемлемым.
Что касается особенностей контура рыночного профиля, то здесь всё просто - программа самостоятельно отсеивает участки, выходящие за пределы нормального распределения, и выделяет рамкой только ту область, в которой сосредоточен наибольший объём.
Небольшое отступление. Еще пара интересных индикаторов :
Прежде чем применять рассмотренный алгоритм на практике, следует учесть одно важное обстоятельство - он выполняет исключительно информационную функцию и не несёт в себе никаких скрытых возможностей (которые иногда обнаруживаются у стандартных технических индикаторов).
Первая стратегия предполагает торговлю на пробой контура распределения. Логика здесь предельно проста - если участники рынка проявляли интерес к определённому диапазону, вполне вероятно, что в его пределах была набрана позиция для дальнейшего движения.
Вторая стратегия ориентирована на анализ зон индикатора Market Profile, которые могут использоваться в качестве целевых уровней для , тейк-профитов и стоп-лоссов. Полагаю, более подробные комментарии в данном случае излишни, поскольку мы плавно переходим к теме .
И последняя стратегия применяется крайне редко, но упомянуть о ней следует. Дело в том, что при помощи профильной гистограммы можно , т.е. чем она шире, тем выше будут потенциальные риски.
Недостаток этой системы заключается в том, что она фактически дублирует показания свечи старшего таймфрейма (чем шире диапазон «старшего» бара - тем выше волатильность), но некоторым новичкам нравятся красивые графические эффекты - это их право. Такая тенденция прослеживается .
Подводя итог, хотелось бы кратко перечислить основные сильные стороны индикатора Market Profile: