Индикатор Envelopes с описанием и удобными настройками – главная тема этой статьи. Мы уже рассказывали о скользящих средних MA и об их использовании в составе других советников и стратегий.
Среди таких популярных средств технического анализа, как Bollinger Bands , ADX или Elder Force Index , Envelopes совершенно не теряется, более того, на его основе создана не одна эффективная торговая система с подтвержденной доходностью. Использовать его или нет, каждый решает сам, но знать о нем, однозначно, стоит.
Технический индикатор Envelopes (Конверты) – это гибкий ценовой канал, границами которого служат две MA, отнесенные друг от друга на ширину диапазона волатильности, чем выше колебания цены, тем шире канал, чем спокойнее рынок, тем он уже.
Принцип работы с инструментом, следующий: как бы ни колебалась цена, в большинстве случаев, она возвращается к оси тренда. Исходя из этого, самый простой прием – продавать, когда цена у верхней границы и покупать, когда она у нижней.
Логика, таких действий, прозрачна: какие бы обстоятельства не лежали в основе активности отдельных продавцов и покупателей, экстремальные значения цены временны и актив обязательно вернется «домой», стабилизируется.
Системы, которые используют принцип возврата цены при отскоке к середине трендового коридора, называют Reversal Systems (разворотными). Упоминавшаяся ранее стратегия полосы Боллинджера , как раз относится к советникам этого типа.
Обобщая сказанное можно сделать вывод – Envelopes, это эффективный канальный индикатор, определяющий точки разворота.
Envelopes – инструмент универсальный. Он работает 24 часа в сутки, на любом таймфрейме выше 1 часа (H1), с любым активом, будь то валюты или бинарные опционы. Платформа для него подойдет любая, но лучшим выбором станет торговый терминал Метатрейдер (MT4 и MT5). Там же, в маркете портала, можно бесплатно скачать актуальную для вас версию адаптированного индикатора.
Графически, Envelopes выглядит как три средних скользящих MA, (мы говорили о них, в материале об индикаторе TMA без перерисовки ) наложенных на гистограмму цены, средняя и две крайних.
Параметры:
По поводу индикатора ATR (средний истинный диапазон) указанного в настройках. Стандартные характеристики Envelopes не учитывают динамики движения цены и связанных с ней изменений. Поэтому многими опытными трейдерами, при расчете отклонений боковых MA, используется не параметр среднего скользящего, а именно ATR. Такой подход делает границы коридора более отзывчивыми на изменения цены и, как следствие, увеличивает точность сигналов Envelopes.
Есть два типа торговых стратегий с применением «Конвертов» Envelopes:
О первом способе мы говорили в самом начале – это классика: продавай у «потолка», покупай у «пола». Конечно, следует проверять точность сигналов другими индикаторами, однако в целом, метод прост и эффективен.
Важно! Индикатор Envelopes отлично показывает начало флэта. В такой ситуации, грамотная и осторожная торговля может стать очень эффективной. Работа в устойчивом канале по правилам «Конвертов» – как ловля рыбы идущей косяком на нерест, бери голыми руками. Главное, не проспать начало нового тренда.
Второй вариант – вход в сделку при пересечении ценой одной из боковых MA. Пробой верхней границы снизу или нижней сверху – сигнал о возможном открытии позиции.
Тонкости стратегии:
Совет. Неплохие результаты показывает совместное использование Envelopes и MACD . Осциллятор, подтверждающий дивергенцией начало и конец тренда, служит надежным фильтром для сигналов «канальника» Envelopes.
Недостаток у «Конвертов» один и он общий для всех средств на основе мувингов – запаздывание сигналов. Однако Envelopes не перерисовывается, прост в освоении, идеален для работы в боковом коридоре и без проблем совмещается с любым аналитическим инструментом. Ему по плечу любой актив и рынок.
И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.
К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.
По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.
Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.
Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.
Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.
Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.
Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.
Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)
Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)
При этом:
SMA - простая скользящая средняя;
CLOSE - цена закрытия;
N - период усреднения;
U - процент отклонения цены вверх;
D - процент отклонения цены вниз.
Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.
Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.
Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.
Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.
Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.
Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.
Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.
В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:
Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.
Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.
Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.
Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.
Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.
Но у этого подхода есть один весомый недостаток! Если Вы будете использовать крупные интервалы, то Вам придется уживаться с крупными стоп-лоссами.
Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.
Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.
Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.
В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.
Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!
У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.
В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.
Индикатор Envelopes по внутренней структуре и своему визуальному оформлению очень близок к линиям Боллинджера, однако имеет свои особенности. Иногда индикатор называют «индикатором Конвертом» или «огибающими линиями». Зачастую Индикатор Envelopes, сокращается трейдерами до обычного «Конверта».
Конвертом, аналитики индикатор Envelopes прозвали не случайно. В визуальном восприятии, он выглядит парой . На графиках средние формируют в неком определённом месте — полосу. Именно эта полоса индикатора Envelopes играет ключевую роль: в зависимости от её границ, вычисляется настоящая волатильность рынка Форекс. К слову, в работе с индикатором Envelopes используются стандартные параметры.
Так, например, период «переходов» (moving) равняется четырнадцати (Simple MA), однако часто используют отклонение в одну десятую процента.
Благодаря этому стандартному отклонению, две скользящие линии индикатора всегда находятся на чётком расстоянии и всегда проходят параллельно друг к другу. В некоторых случаях (для удобства пользования индикатора Envelopes) настраивается прорисовка и обозначение средней (центральной) полосы, от которой происходит отсчёт смещение средних.
Основное сходство индикатора Envelopes и состоит в диапазоне изменения показателей цены. В обоих случаях это поле располагается в границе, как первой, так и второй линий индикаторов. В случае, если цена на рынке Форекс поднимается и подходит к верхней границе (первая скользящая средняя), то необходимо открывать краткосрочные позиции. Если же цена на валюту опускается к нижней скользящей средней, то индикатор Envelopes сигнализирует трейдерам о необходимости открытия длинных позиций.
Принцип использования индикатора Envelopes заключается в основополагающем принципе движения цен:
каким бы ни был сильным скачок цен, значение ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ к первоначальному.
Как правило ситуации, когда значение цены резко опускается или поднимается зависят от деятельности «медведей» (на подъём) и «быков» (на снижение). В этом случае показатели достигают максимума – экстремума.
Иными словами, преимущественное количество времени, цена на активы находится в стабильном, среднем состоянии, а экстремумы возникают в результате нарушения равновесия продавцами или покупателями.
Индикатор Envelopes , в визуальном плане, охватывает график цены своеобразной «лентой». Если на рынке Форекс отмечаются мощные движения цены на активы, вполне реальной может быть ситуация с переходом цены за пределы индикатора (скользящих средних). Такая же ситуация с выходом за границу «ленты», происходит и на полосах Боллинджера. Однако всё равно, в итоге, цены возвращаются на исходные позиции.
Всегда стоит учитывать, что сигналы от индикатора Envelopes могут считаться реальными , если цена на покупку или продажу пересекла границы конверта индикатора. Хотя, даже в этом случае, необходимо подтвердить показатели индикатора Envelopes посредством старта трендового движения на другом индикаторе.
Максимально эффективным вариантом работы, станет запуск индикатора Envelopes во флэте.
В это время трейдинг ведётся внутри «ленты». Покупка активов совершается при касании цены с нижней линией, а продажа – при касании верхней. Если же индикатор показывает, что цена пробила границу, то трейдер должен немедленно закрывать свои позиции. В вышеописанном варианте, пределы индикатора Envelopes служат одновременно и рамками .
Нередко ситуация складывается таким образом, что трейдер получает значительное число недостоверных сигналов от индикатора Envelopes. В таком случае необходимо быть уверенным в своих действиях и перестраховаться. Суть заключается в том, что необходимо принять выжидательную тактику. После того как цена коснулась одного из мувингов, надо дождаться пока цена полностью пробьёт его и возвратиться обратно в канал цены. Таким образом, происходит пробитие мувинга с противоположной стороны.
Для наивысшей полосы канала цены: UP = (1+U/100) * SMA (CLOSE, N),
Для нижней полосы канала цены: LB = (1-D/100) * SMA (CLOSE, N).
UP и LB – это, соответственно, верхняя с нижней границы в канале цены
U – это процентное выражение верхнего отклонения
N – это период усреднения,
CLOSE – это показатель цены при закрытии
SMA – это отражение скользящей средней
D – процентное выражение нижнего отклонения.
Устанавливая и оптимизируя индикатор Envelopes «под себя» , трейдер всегда должен быть осмотрителен с настройками индикатора. Дело в том, что если установить MA более чем на два процента, то сигналы, поступающие от индикатора Envelopes не смогут предоставить полноценной картины о волатильности рынка Форекс. Это объясняется широким каналом в котором находится цена. При этом, трейдер попросту не сможет определиться со временем открытия или же закрытия позиций.
Оптимальным является диапазон отклонений индикатора Envelopes от одной десятой процента до двух. Трейдер не обязательно должен использовать стандартные скользящие. Вполне рационально будет применение экспоненциальных или же взвешенных скользящих средних, в зависимости от осведомлённости и рыночных условий.
Стоит отметить, что положительные результаты достигаются при использовании комплекса индикаторов. Как правило, в него входят осцилляторы, например, MACD. Это обычный осциллятор с двумя средними, которые экспоненциально сглаживаются. Принцип заключается в вычислении наиболее быстрой из наиболее медленной средней. Затем показатели стандартизируются и усредняются для исключения возможных погрешностей.
Таким образом, комплекс индикатор Envelopes+MACD используется на основании сопоставления сигналов от первого и второго индикатора. Они должны совпадать. В этот момент необходимо открывать позиции.
Как и во всех ранее описанных случаях, трейдер не должен полностью полагаться на показатели индикаторов, поскольку это всего лишь дополнение к аналитической работе, . Важную роль в успехе трейдинга играет брокер, с которым работает трейдер, а также собственные знания и осведомлённость участника рынка Форекс в принципах работы биржи.
Envelopes
На сайте binaro.ru представлена интересная стратегия ( «Binary trend - reversal») , набирающая все больше почитателей.Если коротко, то она состоит всего из парочки индикаторов.В индикаторе Envelopes оставляете настройки «по умолчанию». Индикатор CCI входные параметры 100, второй CCI — 2. Я бы добавил сюда всего один индикатор Stochastic_Cross_Alert.
Индикатор Envelopes (в переводе с англ. Конверты, Огибающие Линии ) - специальный канальный индикатор, образующийся с помощью двух скользящих средних (Moving Average), одна из которых смещается вниз, а вторая - вверх на заданное значение (чем выше волатильность рынка, тем большее значение смещения).
Применение канального индикатора Envelopes основано на закономерной логике поведения трейдеров на валютном рынке Форекс: под давлением продавцов и покупателей цены рано или поздно достигают экстремальных значений (нижней или верхней границы канала), а впоследствии стабилизируются, возвращаясь к своим нормальным уровням.
Осциллятор Envelopes используется для визуального отображения уровней текущего тренда или как технический инструмент для определения уровней перекупленности/перепроданности. Суть индикатора похожа на другой технический инструмент - полосы Боллинджера (Bollinger Bands) . Различия состоит лишь в том, что отклонение границ индикатора Envelopes устанавливается как фиксированное значение в процентах, тогда как отклонение полос Боллинджера зависит от волатильности рынка.
Расчетная формула индикатора Envelopes:
UB = (1 + D/100) x MMA (Price, N) ,
LB = (1 - D/100) x MMA (Price, N) ,
Где:
С помощью индикатора Envelopes трейдеры чаще всего торгуют на отбой от границ канала. К примеру, можно покупать, когда цена коснулась нижней границы канала и наоборот, продавать, когда цена коснулась верхней границы канала. Очень похожие сигналы для торговли выдает индикатор Bollinger Bands.
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Envelopes и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Конвертеры - это технические индикаторы бинарных опционов, которые широко используются в трейдинге. Они образуют 2-е , первая из которых смещается вверх, а вторая - вниз. В результате этого на графике образуется конверт.
Сейчас много инструментов трейдинга в работе используют средние значения. Это связано с волнообразным движением цен, которые приближаются и удаляются от своих показателей. В Envelopes демонстрируются верхние и нижние границы диапазона колебания цены. Сигнал к продаже - это достижение цены верхней границы графической полосы. Соответственно, сигнал к покупке - достижение цены нижней границы.
Индикатором определяются моменты для безопасного захода на рынок, когда осуществляется возвращение ценового графика к средним показателям. Он более эффективен и предоставляет большее количество качественных сигналов во время торговли по флэту. Показывает прекрасные результаты в виде динамических уровней сопротивления/поддержки. Именно из-за надежных сигналов, индикатор Envelopes стал популярным среди трейдеров.
Увеличить
За основу в Envelopes взято поведение 2-х скользящих средних. Одна из них располагается вверху Конверта, а вторая - внизу. Процесс смещения границ инструмента зависит от волатильности рынка: чем выше показатель волатильности, тем больше смещений. Очень серьезным сигналом для торговли является ситуация, когда цены выходят за пределы конверта. Данный инструмент способен точно показать текущее состояние флэта рынка, при котором границы имеют горизонтальное положение.
Сигналы осциллятора основаны на простой скользящей средней. В разные стороны смещаются две смешанные, образующие подобие конверта. К главному параметру относится отклонение, определяющее ширину фигуры. Ко всем активам данная величина подбирается вручную. Работают трейдеры на основе правила, что цена должна располагаться до 95% времени внутри фигуры.
Индикатор Конверты является прекрасным трендовым инструментом, который больше подходит для среднесрочного и долгосрочного вида торговли. Применение Envelopes основано на процессе стабилизации и возврате графика цены к его нормальному уровню после того, как достигнуты экстремумы. Во многом данный индикатор похож на , только отличие Envelopes в том, что в работе применяется параметр 14 скользящего звена. Именно от него рисуются параллельные линии.
Envelopes рассчитывается по формуле:
LOWER BAND=SMA(CLOSE,N)*, где:
LOWER BAND - показатель нижней линии индикатора;
UPPER BAND - показатель верхней линии индикатора;
К/1000 - значение отклонения от среднего, измеряется в десятых долях процента;
N - период усреднения;
Увеличить
Сигналы отбоя от границ канала:
К сигналам тренда относят ситуации, когда ценой пробиваются границы индикатора:
Для подтверждения качественных сигналов можно использовать трендовые осцилляторы.
При флэте рынка торговля ведется внутри «конверта»:
Установка индикатора Envelopes в Метатрейдер 4 выполняется по следующей схеме:
Увеличить
Индикатор Envelopes имеет не много настроек. Первое, что пользователь может сделать, это выбрать периоды скользящей средней:
Вторым значимым параметром является отклонение, указываемое в процентах. Здесь рекомендуется подбирать значение параметра в зависимости от того таймфрейма, на котором ведется торговля.
Здесь применяется следующий принцип: чем старше ТФ, тем значение «Отклонение индикатора Envelopes» должно быть больше. Это подбирается экспериментальным путем. Примеры:
В зависимости от взятого периода скользящей средней и торгуемой валютной пары, данные значения способны отличаться. Поэтому для каждого конкретного случая следует выбирать удобные настройки Envelopes для себя. В этом никаких сложностей нет.
В настройках используется такой принцип: необходимо подобрать такие показатели параметров периода скользящей средней и отклонения для индикатора Envelopes, чтобы цена могла максимально четко отработать две крайние индикаторные линии (чтобы отскакивала от них). Еще важно, чтобы максимальное количество времени цена располагалась внутри выбранного «конверта». За его пределы значение должно выходить только в случаях, когда на рынке действительно наблюдается сильная волатильность. Если сделать настройки, в соответствии с которыми малейший «чих» будет считаться чем-то неординарным, то возможны проблемы.
Для прибыльной торговли требуется соблюдать определенные правила:
Неплохие результаты можно получить при работе в направлении «мощного» тренда. Тогда цена медленно и день за днем движется в определенном направлении. При этом внутри дня могут появляться значительные колебания и .
Обратной «стороной медали» в индикаторе Envelopes стала генерация огромного числа ложных сигналов при сильных импульсах.
Увеличить
Можно увидеть, как именно рынок не предоставляет никаких шансов для получения прибыли. Кроме этого будут срабатывать стоп-лоссы один за другим, а математическое ожидание любой будет сводиться в лучшем случае к нулю. Чтобы устранить перечисленные негативные последствия, рекомендуется осуществлять торговлю только в сторону тренда, который проще преодолевается на старшем таймфрейме с помощью обычной скользящей средней.
Использование Envelopes основывается во многом на стандартной логике поведения на рынке: когда под давлением продавцов или покупателей значение цены достигает экстремумов (нижняя или верхняя границы полосы), то потом она стабилизируется и возвращается к реалистическому уровню. Данный принцип применяется при работе с , и Полосами Боллинджера.
Данный трендовый индикатор очень распространен на рынке бинарных опционов. Выделяют такие преимущества Envelopes:
При правильном использовании Envelopes, можно вести прибыльную торговлю. Он запаздывает, как и все трендовые инструменты, демонстрируя ложные сигналы. Это особенно заметно при скальпинговых стратегиях. Поэтому его рекомендуется применять вместе с дополнительными вариантами технического анализа.
Для анализа параметров отклонения чаще всего трейдеры применяют индикатор ATR, что для Envelopes дает возможность показывать более точные графики с границами, где учитывается волатильность. Также его можно использовать вместе с , Awesome Oscillator или иными осцилляторами.
Envelopes это надежный и отличный индикатор, который хорошо применяется на практике. При правильном его использовании можно заработать приличные деньги.
Если цены приближаются к нижней границе канала индикатора Envelopes, то это будет сигналом для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх). Ниже на скриншоте показан пример восходящей тенденции рынка, на платформе Метатрейдер 4, который возник в нижней границе индикатора при сигнале отбоя.
Увеличить
При использовании восходящей тенденции рынка, можно сделать КОЛЛ ставку у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и осуществить подготовку опциона, указав в системе:
Увеличить
Если приближение ценового графика происходит к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз). Ниже на скриншоте демонстрируется нисходящая рыночная тенденция на платформе Метатрейдер 4, которая возникла на верхней границе индикатора при сигнале отбоя.
Увеличить
Применяя нисходящую рыночную тенденцию, у брокера Finmaх осуществите ставку ПУТ. Для этого следует перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и сделать подготовку опциона, выбрав в системе:
Увеличить
Если график цены пересек в индикаторе верхнюю линию, то это означает, что приблизился нисходящий тренд. Это сигнал для покупки опциона-ПУТ. Ниже на скриншоте демонстрируется на платформе Метатрейдер 4 сигнал нисходящего тренда. На ресурсе брокера finmaxbo.com можно сделать ставку ПУТ по вышеприведенной инструкции.
